Сравнение XTRA.TO с NOVO-B.CO
XTRA.TO (Xtract One Technologies Inc) and NOVO-B.CO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. XTRA.TO operates in Software - Application (Technology), while NOVO-B.CO operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, XTRA.TO returned 3.71%/yr vs 22.94%/yr for NOVO-B.CO. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XTRA.TO и NOVO-B.CO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XTRA.TO торгуется в CAD, в то время как NOVO-B.CO торгуется в DKK. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NOVO-B.CO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XTRA.TO показывает доходность -8.33%, а NOVO-B.CO немного выше – -8.18%.
XTRA.TO
- 1 день
- -5.71%
- 1 месяц
- 34.69%
- С начала года
- -8.33%
- 6 месяцев
- -5.71%
- 1 год
- 83.33%
- 3 года*
- -11.74%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- —
NOVO-B.CO
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -3.28%
- С начала года
- -8.18%
- 6 месяцев
- -7.55%
- 1 год
- -40.99%
- 3 года*
- 8.47%
- 5 лет*
- 22.94%
- 10 лет*
- 18.66%
Сравнение доходности по годам XTRA.TO и NOVO-B.CO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTRA.TO Xtract One Technologies Inc | -8.33% | 28.57% | -23.29% | 46.00% | 35.14% | -35.09% | -55.81% | -22.75% | 24.63% |
NOVO-B.CO Novo Nordisk A/S | -8.18% | -42.55% | -7.50% | 207.46% | 31.36% | 64.88% | 24.72% | 27.56% | -0.53% |
Correlation
The correlation between XTRA.TO and NOVO-B.CO is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2018 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XTRA.TO vs. NOVO-B.CO — Ранг доходности на риск
XTRA.TO
NOVO-B.CO
Сравнение XTRA.TO c NOVO-B.CO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtract One Technologies Inc (XTRA.TO) и Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XTRA.TO | NOVO-B.CO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.88 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | -0.77 | +2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.62 | -1.16 | +3.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XTRA.TO и NOVO-B.CO
Максимальная просадка XTRA.TO за все время составила -88.65%, что больше максимальной просадки NOVO-B.CO в -74.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTRA.TO и NOVO-B.CO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XTRA.TO | NOVO-B.CO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.65% | -74.84% | -13.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.72% | -54.23% | +1.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.96% | -74.84% | +8.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.41% | -74.84% | +2.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.60% | -67.11% | -9.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.22% | -11.63% | -56.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.93% | 36.14% | -4.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTRA.TO и NOVO-B.CO
Xtract One Technologies Inc (XTRA.TO) имеет более высокую волатильность в 26.58% по сравнению с Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO) с волатильностью 11.96%. Это указывает на то, что XTRA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOVO-B.CO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XTRA.TO | NOVO-B.CO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.58% | 11.96% | +14.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.07% | 40.90% | +7.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.45% | 55.45% | +29.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.64% | 58.76% | +14.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.92% | 45.50% | +28.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTRA.TO и NOVO-B.CO
XTRA.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NOVO-B.CO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOVO-B.CO Novo Nordisk A/S | 4.07% | 3.58% | 1.59% | 1.01% | 2.38% | 2.54% | 4.03% | 4.22% | 5.27% | 4.54% | 7.38% | 2.50% |
XTRA.TO Xtract One Technologies Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XTRA.TO и NOVO-B.CO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Xtract One Technologies Inc и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
XTRA.TO and NOVO-B.CO have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XTRA.TO и NOVO-B.CO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор