Сравнение XTR.TO с MIX.TO
XTR.TO (iShares Diversified Monthly Income ETF) and MIX.TO (Hamilton Enhanced Mixed Asset ETF) are both Diversified Portfolio funds - XTR.TO tracks the Morningstar Can Neut Tgt Alloc NR CAD while MIX.TO tracks the Solactive Hamilton Mixed Asset Index. Both are passively managed. Over the past year, XTR.TO returned 13.35% vs 28.22% for MIX.TO. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. XTR.TO charges 0.61%/yr vs 0.00%/yr for MIX.TO.
Доходность
Сравнение доходности XTR.TO и MIX.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XTR.TO показывает доходность 6.76%, что значительно ниже, чем у MIX.TO с доходностью 8.73%.
XTR.TO
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 2.20%
- С начала года
- 6.76%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 13.35%
- 3 года*
- 11.09%
- 5 лет*
- 6.04%
- 10 лет*
- 5.97%
MIX.TO
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 3.49%
- С начала года
- 8.73%
- 6 месяцев
- 8.61%
- 1 год
- 28.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XTR.TO и MIX.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XTR.TO iShares Diversified Monthly Income ETF | 6.76% | 8.18% |
MIX.TO Hamilton Enhanced Mixed Asset ETF | 8.73% | 25.24% |
Correlation
The correlation between XTR.TO and MIX.TO is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XTR.TO vs. MIX.TO — Ранг доходности на риск
XTR.TO
MIX.TO
Сравнение XTR.TO c MIX.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Monthly Income ETF (XTR.TO) и Hamilton Enhanced Mixed Asset ETF (MIX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XTR.TO | MIX.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.40 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.07 | 2.65 | +1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.93 | 11.04 | +6.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XTR.TO | MIX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92 | 2.21 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 2.58 | -2.18 |
Просадки
Сравнение просадок XTR.TO и MIX.TO
Максимальная просадка XTR.TO за все время составила -51.42%, что больше максимальной просадки MIX.TO в -10.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTR.TO и MIX.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XTR.TO | MIX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.42% | -10.71% | -40.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.29% | -10.71% | +7.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.06% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.74% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.19% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.96% | -1.38% | -3.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 2.56% | -1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTR.TO и MIX.TO
Текущая волатильность для iShares Diversified Monthly Income ETF (XTR.TO) составляет 1.55%, в то время как у Hamilton Enhanced Mixed Asset ETF (MIX.TO) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что XTR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MIX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XTR.TO | MIX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 4.01% | -2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.74% | 10.52% | -6.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.59% | 12.83% | -8.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.27% | 12.61% | -6.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.32% | 12.61% | -4.29% |
Сравнение комиссий XTR.TO и MIX.TO
XTR.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии MIX.TO в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTR.TO и MIX.TO
Дивидендная доходность XTR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности MIX.TO в 1.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIX.TO Hamilton Enhanced Mixed Asset ETF | 1.56% | 1.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XTR.TO iShares Diversified Monthly Income ETF | 3.91% | 4.10% | 4.27% | 4.61% | 4.62% | 4.21% | 5.56% | 5.38% | 5.75% | 5.24% | 5.30% | 6.81% |
Часто задаваемые вопросы
XTR.TO and MIX.TO have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MIX.TO is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MIX.TO is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.61% for XTR.TO.
XTR.TO tracks Morningstar Can Neut Tgt Alloc NR CAD, while MIX.TO tracks Solactive Hamilton Mixed Asset Index. They also come from different issuers: iShares and Hamilton. Their fees differ too: 0.61% for XTR.TO and 0.00% for MIX.TO.
Подберите оптимальное распределение для XTR.TO и MIX.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор