Сравнение XTOT.TO с ZEQL.TO
XTOT.TO (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF) and ZEQL.TO (BMO MSCI USA Equal Weight Index ETF (CAD Units)) are both Large Cap Blend Equities funds - XTOT.TO tracks the S&P Total Market Index while ZEQL.TO tracks the MSCI USA Equal Weighted Index. Both are passively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XTOT.TO charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for ZEQL.TO.
Доходность
Сравнение доходности XTOT.TO и ZEQL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XTOT.TO
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 6.78%
- С начала года
- 13.09%
- 6 месяцев
- 10.97%
- 1 год
- 31.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZEQL.TO
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 6.20%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XTOT.TO и ZEQL.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XTOT.TO iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF | 11.90% |
ZEQL.TO BMO MSCI USA Equal Weight Index ETF (CAD Units) | 7.44% |
Correlation
The correlation between XTOT.TO and ZEQL.TO is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2026 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XTOT.TO vs. ZEQL.TO — Ранг доходности на риск
XTOT.TO
ZEQL.TO
Сравнение XTOT.TO c ZEQL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF (XTOT.TO) и BMO MSCI USA Equal Weight Index ETF (CAD Units) (ZEQL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XTOT.TO | ZEQL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.17 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XTOT.TO | ZEQL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.34 | 2.01 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок XTOT.TO и ZEQL.TO
Максимальная просадка XTOT.TO за все время составила -9.64%, что больше максимальной просадки ZEQL.TO в -6.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTOT.TO и ZEQL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XTOT.TO | ZEQL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.64% | -6.12% | -3.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -0.58% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.82% | -1.69% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XTOT.TO и ZEQL.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XTOT.TO | ZEQL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.77% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.20% | 12.92% | +0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.12% | 12.92% | +0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.12% | 12.92% | +0.20% |
Сравнение комиссий XTOT.TO и ZEQL.TO
XTOT.TO берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии ZEQL.TO в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTOT.TO и ZEQL.TO
Дивидендная доходность XTOT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что больше доходности ZEQL.TO в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
XTOT.TO iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF | 0.61% | 0.54% |
ZEQL.TO BMO MSCI USA Equal Weight Index ETF (CAD Units) | 0.37% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XTOT.TO and ZEQL.TO have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZEQL.TO is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZEQL.TO is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for XTOT.TO.
XTOT.TO tracks S&P Total Market Index, while ZEQL.TO tracks MSCI USA Equal Weighted Index. They also come from different issuers: iShares and BMO. Their fees differ too: 0.07% for XTOT.TO and 0.05% for ZEQL.TO.
Подберите оптимальное распределение для XTOT.TO и ZEQL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор