PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTOT.TO с ZDY.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XTOT.TO с ZDY.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF (XTOT.TO) и BMO US Dividend ETF (CAD) (ZDY.TO).

XTOT.TO и ZDY.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTOT.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Total Market Index. Фонд был запущен 28 мая 2025 г.. ZDY.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 19 мар. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности XTOT.TO и ZDY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF (XTOT.TO) и BMO US Dividend ETF (CAD) (ZDY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XTOT.TO и ZDY.TO

2026 (YTD)2025
XTOT.TO
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF		-2.34%15.99%
ZDY.TO
BMO US Dividend ETF (CAD)		4.95%8.14%

Доходность по периодам

С начала года, XTOT.TO показывает доходность -2.34%, что значительно ниже, чем у ZDY.TO с доходностью 4.95%.

XTOT.TO

1 день
0.36%
1 месяц
-2.93%
С начала года
-2.34%
6 месяцев
-1.05%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZDY.TO

1 день
-0.51%
1 месяц
-2.48%
С начала года
4.95%
6 месяцев
-0.29%
1 год
8.79%
3 года*
13.37%
5 лет*
11.16%
10 лет*
9.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF

BMO US Dividend ETF (CAD)

Часто сравнивают с XTOT.TO:
XTOT.TO с ITOTXTOT.TO с XUU.TOXTOT.TO с VFV.TOXTOT.TO с VUN.TOXTOT.TO с XIC.TOXTOT.TO с XUS.TOXTOT.TO с XSP.TO
Часто сравнивают с ZDY.TO:
ZDY.TO с VDY.TOZDY.TO с ZDV.TOZDY.TO с SCHDZDY.TO с ZLU.TOZDY.TO с VIGZDY.TO с ZGRO.TOZDY.TO с XEI.TO

Сравнение комиссий XTOT.TO и ZDY.TO

XTOT.TO берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии ZDY.TO в 0.30%.

ZDY.TO
BMO US Dividend ETF (CAD)
XTOT.TO
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF

Доходность на риск

XTOT.TO vs. ZDY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTOT.TO
ZDY.TO
Ранг доходности на риск ZDY.TO: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDY.TO: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDY.TO: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDY.TO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDY.TO: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDY.TO: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTOT.TO c ZDY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF (XTOT.TO) и BMO US Dividend ETF (CAD) (ZDY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XTOT.TO vs. ZDY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTOT.TOZDY.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

0.90

+0.32

Корреляция

Корреляция между XTOT.TO и ZDY.TO составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTOT.TO и ZDY.TO

Дивидендная доходность XTOT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности ZDY.TO в 1.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XTOT.TO
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF		0.70%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZDY.TO
BMO US Dividend ETF (CAD)		1.62%1.72%1.97%2.43%2.48%2.33%3.65%3.02%2.80%2.63%2.46%2.54%

Просадки

Сравнение просадок XTOT.TO и ZDY.TO

Максимальная просадка XTOT.TO за все время составила -9.64%, что меньше максимальной просадки ZDY.TO в -33.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTOT.TO и ZDY.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XTOT.TOZDY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.64%

-33.01%

+23.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.38%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.32%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.40%

-2.48%

-3.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.97%

-3.33%

+1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.56%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XTOT.TO и ZDY.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

XTOT.TOZDY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.88%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.34%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.15%

15.85%

-2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.15%

12.05%

+1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.15%

15.13%

-1.98%