PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTOT.TO с XAW.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XTOT.TO с XAW.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XTOT.TO (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF) and XAW.TO (iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF) are both exchange-traded funds - XTOT.TO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Total Market Index, while XAW.TO is a Global Equities fund tracking the Morningstar Gbl GR CAD. Both are passively managed. Over the past year, XTOT.TO returned 31.34% vs 31.14% for XAW.TO. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. XTOT.TO charges 0.07%/yr vs 0.22%/yr for XAW.TO.

Доходность

Сравнение доходности XTOT.TO и XAW.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF (XTOT.TO) и iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF (XAW.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XTOT.TO показывает доходность 13.09%, что значительно ниже, чем у XAW.TO с доходностью 14.15%.

XTOT.TO

1 день
0.40%
1 месяц
6.78%
С начала года
13.09%
6 месяцев
10.97%
1 год
31.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XAW.TO

1 день
0.40%
1 месяц
6.30%
С начала года
14.15%
6 месяцев
12.98%
1 год
31.14%
3 года*
21.98%
5 лет*
14.05%
10 лет*
13.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XTOT.TO и XAW.TO

2026 (YTD)2025
XTOT.TO
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF		13.09%15.99%
XAW.TO
iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF		14.15%15.25%

Correlation

The correlation between XTOT.TO and XAW.TO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2025 г.

0.86

The correlation between XTOT.TO and XAW.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF

iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF

Часто сравнивают с XTOT.TO:
XTOT.TO с ITOTXTOT.TO с XUU.TOXTOT.TO с VFV.TOXTOT.TO с VUN.TOXTOT.TO с XIC.TOXTOT.TO с XUS.TOXTOT.TO с XEQT.TO
Часто сравнивают с XAW.TO:
XAW.TO с XEQT.TOXAW.TO с VXC.TOXAW.TO с VEQT.TOXAW.TO с XUU.TOXAW.TO с XIC.TOXAW.TO с XGRO.TOXAW.TO с VT

Доходность на риск

XTOT.TO vs. XAW.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTOT.TO
Ранг доходности на риск XTOT.TO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTOT.TO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTOT.TO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTOT.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTOT.TO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTOT.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
XAW.TO
Ранг доходности на риск XAW.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAW.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAW.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAW.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAW.TO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAW.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTOT.TO c XAW.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF (XTOT.TO) и iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF (XAW.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTOT.TOXAW.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.55

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
3.55

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.49

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

3.84

-0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.17

15.47

-4.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XTOT.TO vs. XAW.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTOT.TO на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XAW.TO равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTOT.TO и XAW.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTOT.TOXAW.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.55

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.34

0.79

+1.55

Просадки

Сравнение просадок XTOT.TO и XAW.TO

Максимальная просадка XTOT.TO за все время составила -9.64%, что меньше максимальной просадки XAW.TO в -27.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTOT.TO и XAW.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XTOT.TOXAW.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.64%

-27.32%

+17.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.64%

-8.16%

-1.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.66%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

0.00%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.82%

-3.91%

+2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

2.02%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности XTOT.TO и XAW.TO

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF (XTOT.TO) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF (XAW.TO) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что XTOT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAW.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XTOT.TOXAW.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

4.12%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

9.86%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.20%

12.25%

+0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.12%

13.56%

-0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.12%

15.12%

-2.00%

Сравнение комиссий XTOT.TO и XAW.TO

XTOT.TO берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии XAW.TO в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTOT.TO и XAW.TO

Дивидендная доходность XTOT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности XAW.TO в 1.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XAW.TO
iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF		1.16%1.33%1.61%1.71%1.79%1.77%1.49%2.02%2.29%1.92%1.80%1.83%
XTOT.TO
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF		0.61%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XTOT.TO and XAW.TO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XTOT.TO is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XTOT.TO is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.22% for XAW.TO.

XTOT.TO is categorized as Large Cap Blend Equities, while XAW.TO is Global Equities. XTOT.TO tracks S&P Total Market Index, while XAW.TO tracks Morningstar Gbl GR CAD. Their fees differ too: 0.07% for XTOT.TO and 0.22% for XAW.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XTOT.TO и XAW.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор