PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTOT.TO с HBF.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XTOT.TO с HBF.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XTOT.TO (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF) and HBF.TO (Harvest US Equity Leaders Income ETF Class A (CAD Hedged)) are both exchange-traded funds - XTOT.TO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Total Market Index, while HBF.TO is a Derivative Income fund actively managed by Harvest Portfolios Group. XTOT.TO is passively managed, while HBF.TO is actively managed. Over the past year, XTOT.TO returned 31.34% vs 25.84% for HBF.TO. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XTOT.TO charges 0.07%/yr vs 0.75%/yr for HBF.TO.

Доходность

Сравнение доходности XTOT.TO и HBF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF (XTOT.TO) и Harvest US Equity Leaders Income ETF Class A (CAD Hedged) (HBF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XTOT.TO показывает доходность 13.09%, что значительно выше, чем у HBF.TO с доходностью 8.92%.

XTOT.TO

1 день
0.40%
1 месяц
6.78%
С начала года
13.09%
6 месяцев
10.97%
1 год
31.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HBF.TO

1 день
0.71%
1 месяц
3.38%
С начала года
8.92%
6 месяцев
8.16%
1 год
25.84%
3 года*
14.74%
5 лет*
7.82%
10 лет*
11.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XTOT.TO и HBF.TO

2026 (YTD)2025
XTOT.TO
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF		13.09%15.99%
HBF.TO
Harvest US Equity Leaders Income ETF Class A (CAD Hedged)		8.92%16.74%

Correlation

The correlation between XTOT.TO and HBF.TO is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2025 г.

0.71

The correlation between XTOT.TO and HBF.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF

Harvest US Equity Leaders Income ETF Class A (CAD Hedged)

Часто сравнивают с XTOT.TO:
XTOT.TO с ITOTXTOT.TO с XUU.TOXTOT.TO с VFV.TOXTOT.TO с VUN.TOXTOT.TO с XIC.TOXTOT.TO с XUS.TOXTOT.TO с XEQT.TO
Часто сравнивают с HBF.TO:
HBF.TO с YGOG.NEOHBF.TO с RUD.TOHBF.TO с HPYE.TOHBF.TO с METE.TOHBF.TO с HPYB.TOHBF.TO с FLUS.TOHBF.TO с CNQE.TO

Доходность на риск

XTOT.TO vs. HBF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTOT.TO
Ранг доходности на риск XTOT.TO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTOT.TO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTOT.TO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTOT.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTOT.TO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTOT.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
HBF.TO
Ранг доходности на риск HBF.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBF.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBF.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBF.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBF.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBF.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTOT.TO c HBF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF (XTOT.TO) и Harvest US Equity Leaders Income ETF Class A (CAD Hedged) (HBF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTOT.TOHBF.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.52

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
3.60

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.45

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

3.33

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.17

13.69

-2.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XTOT.TO vs. HBF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTOT.TO на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HBF.TO равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTOT.TO и HBF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTOT.TOHBF.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.52

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.34

0.50

+1.84

Просадки

Сравнение просадок XTOT.TO и HBF.TO

Максимальная просадка XTOT.TO за все время составила -9.64%, что меньше максимальной просадки HBF.TO в -35.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTOT.TO и HBF.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XTOT.TOHBF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.64%

-35.28%

+25.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.64%

-7.79%

-1.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.21%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.69%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-0.44%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.82%

-6.76%

+4.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

1.89%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности XTOT.TO и HBF.TO

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF (XTOT.TO) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с Harvest US Equity Leaders Income ETF Class A (CAD Hedged) (HBF.TO) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что XTOT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HBF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XTOT.TOHBF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

2.62%

+1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

7.81%

+1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.20%

10.31%

+2.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.12%

14.07%

-0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.12%

16.95%

-3.83%

Сравнение комиссий XTOT.TO и HBF.TO

XTOT.TO берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии HBF.TO в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTOT.TO и HBF.TO

Дивидендная доходность XTOT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности HBF.TO в 7.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HBF.TO
Harvest US Equity Leaders Income ETF Class A (CAD Hedged)		7.36%7.27%7.48%7.52%7.75%5.62%6.34%6.57%7.72%6.86%7.54%7.74%
XTOT.TO
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF		0.61%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XTOT.TO and HBF.TO have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XTOT.TO is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XTOT.TO is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.75% for HBF.TO.

XTOT.TO is categorized as Large Cap Blend Equities, while HBF.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and Harvest Portfolios Group. Their fees differ too: 0.07% for XTOT.TO and 0.75% for HBF.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XTOT.TO и HBF.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор