PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTOT.TO с EQL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XTOT.TO с EQL.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF (XTOT.TO) и Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD (EQL.TO).

XTOT.TO и EQL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTOT.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Total Market Index. Фонд был запущен 28 мая 2025 г.. EQL.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 29 мая 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XTOT.TO и EQL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF (XTOT.TO) и Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD (EQL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XTOT.TO и EQL.TO

2026 (YTD)2025
XTOT.TO
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF		-2.69%15.99%
EQL.TO
Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD		1.77%9.23%

Доходность по периодам

С начала года, XTOT.TO показывает доходность -2.69%, что значительно ниже, чем у EQL.TO с доходностью 1.77%.

XTOT.TO

1 день
3.22%
1 месяц
-2.94%
С начала года
-2.69%
6 месяцев
-1.74%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EQL.TO

1 день
2.02%
1 месяц
-4.20%
С начала года
1.77%
6 месяцев
1.79%
1 год
8.58%
3 года*
16.16%
5 лет*
15.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD

Часто сравнивают с XTOT.TO:
XTOT.TO с ITOTXTOT.TO с XUU.TOXTOT.TO с VFV.TOXTOT.TO с VUN.TOXTOT.TO с XIC.TOXTOT.TO с XUS.TOXTOT.TO с XSP.TO
Часто сравнивают с EQL.TO:
EQL.TO с VFV.TOEQL.TO с ZDJ.TOEQL.TO с VIU.TOEQL.TO с ZSP.TOEQL.TO с XGI.TOEQL.TO с XMAGEQL.TO с CIF.TO

Сравнение комиссий XTOT.TO и EQL.TO

XTOT.TO берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии EQL.TO в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EQL.TO
Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD
XTOT.TO
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF

Доходность на риск

XTOT.TO vs. EQL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTOT.TO
EQL.TO
Ранг доходности на риск EQL.TO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQL.TO: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQL.TO: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQL.TO: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQL.TO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQL.TO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTOT.TO c EQL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF (XTOT.TO) и Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD (EQL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XTOT.TO vs. EQL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTOT.TOEQL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

1.00

+0.19

Корреляция

Корреляция между XTOT.TO и EQL.TO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTOT.TO и EQL.TO

Дивидендная доходность XTOT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности EQL.TO в 1.37%

TTM20252024202320222021202020192018
XTOT.TO
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF		0.71%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EQL.TO
Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD		1.37%1.38%5.37%8.14%8.91%7.19%9.96%8.29%1.35%

Просадки

Сравнение просадок XTOT.TO и EQL.TO

Максимальная просадка XTOT.TO за все время составила -9.64%, что меньше максимальной просадки EQL.TO в -30.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTOT.TO и EQL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XTOT.TOEQL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.64%

-30.47%

+20.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-13.01%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.73%

-4.34%

-2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.94%

-3.23%

+1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.42%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XTOT.TO и EQL.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

XTOT.TOEQL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.61%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.37%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.18%

17.59%

-4.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.18%

14.51%

-1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.18%

17.46%

-4.28%