Сравнение XTLT.TO с XEF.TO
XTLT.TO (iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF) and XEF.TO (iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF) are both exchange-traded funds - XTLT.TO is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while XEF.TO is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Investable Market Index (CAD). Both are passively managed. Over the past 3 years, XTLT.TO returned -1.19%/yr vs 18.31%/yr for XEF.TO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. XTLT.TO charges 0.18%/yr vs 0.23%/yr for XEF.TO.
Доходность
Сравнение доходности XTLT.TO и XEF.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XTLT.TO показывает доходность 1.24%, что значительно ниже, чем у XEF.TO с доходностью 10.86%.
XTLT.TO
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 2.59%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- -2.26%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- -1.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XEF.TO
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 4.86%
- С начала года
- 10.86%
- 6 месяцев
- 11.37%
- 1 год
- 23.85%
- 3 года*
- 18.31%
- 5 лет*
- 11.07%
- 10 лет*
- 9.90%
Сравнение доходности по годам XTLT.TO и XEF.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XTLT.TO iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF | 1.24% | -1.07% | -1.47% | -2.80% |
XEF.TO iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF | 10.86% | 25.69% | 12.04% | 7.80% |
Correlation
The correlation between XTLT.TO and XEF.TO is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2023 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XTLT.TO vs. XEF.TO — Ранг доходности на риск
XTLT.TO
XEF.TO
Сравнение XTLT.TO c XEF.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (XTLT.TO) и iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XTLT.TO | XEF.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.32 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 2.13 | -1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.01 | 8.48 | -7.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XTLT.TO | XEF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 1.73 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.71 | -0.80 |
Просадки
Сравнение просадок XTLT.TO и XEF.TO
Максимальная просадка XTLT.TO за все время составила -21.04%, что меньше максимальной просадки XEF.TO в -28.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTLT.TO и XEF.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XTLT.TO | XEF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.04% | -28.51% | +7.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.72% | -11.27% | +1.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.07% | -14.32% | -1.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.30% | -0.27% | -9.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.98% | -4.61% | -4.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 2.82% | +1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTLT.TO и XEF.TO
Текущая волатильность для iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (XTLT.TO) составляет 3.11%, в то время как у iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO) волатильность равна 4.67%. Это указывает на то, что XTLT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XTLT.TO | XEF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.11% | 4.67% | -1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.27% | 11.59% | -4.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.21% | 13.85% | -3.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.16% | 13.58% | +0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.16% | 14.85% | -0.69% |
Сравнение комиссий XTLT.TO и XEF.TO
XTLT.TO берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии XEF.TO в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTLT.TO и XEF.TO
Дивидендная доходность XTLT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности XEF.TO в 2.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEF.TO iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF | 2.19% | 2.43% | 2.76% | 2.75% | 2.93% | 2.42% | 1.93% | 2.72% | 2.76% | 2.10% | 2.42% | 2.42% |
XTLT.TO iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF | 4.95% | 4.60% | 4.17% | 2.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XTLT.TO and XEF.TO have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XTLT.TO is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XTLT.TO is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.23% for XEF.TO.
XTLT.TO is categorized as Government Bonds, while XEF.TO is Foreign Large Cap Equities. XTLT.TO tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while XEF.TO tracks MSCI EAFE Investable Market Index (CAD). Their fees differ too: 0.18% for XTLT.TO and 0.23% for XEF.TO.
Подберите оптимальное распределение для XTLT.TO и XEF.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор