PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTAP с XDSQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XTAP с XDSQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XTAP (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF) and XDSQ (Innovator US Equity Accelerated ETF) are both Leveraged Equities funds from Innovator. Both are actively managed. Over the past 5 years, XTAP returned 10.99%/yr vs 9.80%/yr for XDSQ. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XTAP и XDSQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XTAP показывает доходность 10.96%, что значительно выше, чем у XDSQ с доходностью 2.80%.

XTAP

1 день
-0.21%
1 месяц
2.32%
С начала года
10.96%
6 месяцев
12.10%
1 год
21.00%
3 года*
17.90%
5 лет*
10.99%
10 лет*
—

XDSQ

1 день
0.01%
1 месяц
1.59%
С начала года
2.80%
6 месяцев
3.86%
1 год
15.98%
3 года*
15.02%
5 лет*
9.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XTAP и XDSQ

2026 (YTD)20252024202320222021
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		10.96%17.58%14.26%23.46%-14.68%11.87%
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF		2.80%14.22%23.12%23.00%-16.78%12.75%

Correlation

The correlation between XTAP and XDSQ is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г.

0.90

The correlation between XTAP and XDSQ shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.90 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XTAP и XDSQ

Секторы
XTAP
XDSQ

Технологии

33.6%
35.7%

Финансовые услуги

12.2%
11.6%

Коммуникационные услуги

10.5%
11.3%

Потребительский циклический сектор

10.0%
10.2%

Здравоохранение

9.5%
8.5%

Промышленность

8.5%
8.3%

Потребительский защитный сектор

5.3%
4.9%

Энергетика

4.0%
3.5%

Коммунальные услуги

2.6%
2.4%

Недвижимость

2.0%
1.9%

Сырьевые материалы

1.9%
1.8%

Технологии

XTAP
33.6%
XDSQ
35.7%

Финансовые услуги

XTAP
12.2%
XDSQ
11.6%

Коммуникационные услуги

XTAP
10.5%
XDSQ
11.3%

Потребительский циклический сектор

XTAP
10.0%
XDSQ
10.2%

Здравоохранение

XTAP
9.5%
XDSQ
8.5%

Промышленность

XTAP
8.5%
XDSQ
8.3%

Потребительский защитный сектор

XTAP
5.3%
XDSQ
4.9%

Энергетика

XTAP
4.0%
XDSQ
3.5%

Коммунальные услуги

XTAP
2.6%
XDSQ
2.4%

Недвижимость

XTAP
2.0%
XDSQ
1.9%

Сырьевые материалы

XTAP
1.9%
XDSQ
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF

Innovator US Equity Accelerated ETF

Часто сравнивают с XTAP:
XTAP с QTAPXTAP с QLDXTAP с NFLUXTAP с XXXXXTAP с TQQQXTAP с SOXLXTAP с BZQ
Часто сравнивают с XDSQ:
XDSQ с SMHXDSQ с SOXLXDSQ с SPUUXDSQ с SNXXXDSQ с RSSBXDSQ с HELOXDSQ с BALT

Доходность на риск

XTAP vs. XDSQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTAP
Ранг доходности на риск XTAP: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTAP: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTAP: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTAP: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTAP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTAP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
XDSQ
Ранг доходности на риск XDSQ: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDSQ: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDSQ: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDSQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDSQ: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDSQ: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTAP c XDSQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTAPXDSQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.50
1.52

+2.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.78
2.09

+5.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.22

1.32

+0.90

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

14.82

1.67

+13.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

78.70

7.97

+70.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XTAP vs. XDSQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTAP на текущий момент составляет 4.50, что выше коэффициента Шарпа XDSQ равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTAP и XDSQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTAPXDSQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.50

1.52

+2.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.65

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.69

+0.11

Просадки

Сравнение просадок XTAP и XDSQ

Максимальная просадка XTAP за все время составила -22.13%, что меньше максимальной просадки XDSQ в -26.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTAP и XDSQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XTAPXDSQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.13%

-26.06%

+3.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.42%

-9.60%

+8.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.83%

-19.15%

+7.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.13%

-26.06%

+3.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

0.00%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.45%

-4.96%

+1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.27%

2.01%

-1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности XTAP и XDSQ

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) имеет более высокую волатильность в 1.10% по сравнению с Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) с волатильностью 0.57%. Это указывает на то, что XTAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XTAPXDSQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

0.57%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.16%

8.40%

-5.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.70%

10.56%

-5.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.54%

15.27%

-0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.41%

15.10%

-0.69%

Сравнение комиссий XTAP и XDSQ

И XTAP, и XDSQ имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTAP и XDSQ

Ни XTAP, ни XDSQ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XTAP and XDSQ have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XTAP has higher volatility (1.10%) compared to XDSQ (0.57%). In terms of maximum drawdown, XTAP dropped -22.13% vs XDSQ's -26.06%.

On 5-year performance, XTAP leads with 10.99% vs 9.80% for XDSQ. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, XDSQ has been the lower-risk option at 0.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XTAP has performed better with a 10.99% return vs 9.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTAP and XDSQ have the same expense ratio: 0.79% per year.

XTAP and XDSQ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

XTAP currently has the higher Sharpe Ratio (4.50 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XTAP и XDSQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор