Сравнение XTAP с MUU
XTAP (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. XTAP is actively managed, while MUU is passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XTAP charges 0.79%/yr vs 1.01%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности XTAP и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XTAP
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 10.29%
- 6 месяцев
- 10.43%
- 1 год
- 19.37%
- 3 года*
- 17.09%
- 5 лет*
- 10.65%
- 10 лет*
- —
MUU
- 1 день
- -26.28%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XTAP и MUU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | -0.91% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | -12.11% |
Correlation
The correlation between XTAP and MUU is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2026 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XTAP vs. MUU — Ранг доходности на риск
XTAP
MUU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение XTAP c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XTAP | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.05 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.34 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 62.48 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XTAP и MUU
Максимальная просадка XTAP за все время составила -22.13%, что меньше максимальной просадки MUU в -26.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTAP и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XTAP | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.13% | -26.28% | +4.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.72% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.83% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -26.28% | +25.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.42% | -10.19% | +6.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XTAP и MUU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XTAP | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.05% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.72% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.83% | 295.32% | -290.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.55% | 295.32% | -280.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.36% | 295.32% | -280.96% |
Сравнение комиссий XTAP и MUU
XTAP берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии MUU в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTAP и MUU
Ни XTAP, ни MUU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XTAP and MUU have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XTAP is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.01% for MUU.
XTAP and MUU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and Direxion. Their fees differ too: 0.79% for XTAP and 1.01% for MUU.
Подберите оптимальное распределение для XTAP и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор