PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTAP с MEAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XTAP с MEAR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR).

XTAP и MEAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTAP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г.. MEAR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 3 мар. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности XTAP и MEAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XTAP и MEAR

2026 (YTD)20252024202320222021
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		1.66%17.58%14.26%23.46%-14.68%11.87%
MEAR
iShares Short Maturity Municipal Bond ETF		0.47%3.76%3.40%3.93%0.10%-0.08%

Доходность по периодам

С начала года, XTAP показывает доходность 1.66%, что значительно выше, чем у MEAR с доходностью 0.47%.

XTAP

1 день
0.08%
1 месяц
0.65%
С начала года
1.66%
6 месяцев
4.34%
1 год
16.29%
3 года*
16.22%
5 лет*
—
10 лет*
—

MEAR

1 день
0.12%
1 месяц
-0.31%
С начала года
0.47%
6 месяцев
1.07%
1 год
3.12%
3 года*
3.50%
5 лет*
2.30%
10 лет*
1.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF

iShares Short Maturity Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с XTAP:
XTAP с QTAPXTAP с SPMOXTAP с NFLUXTAP с QLDXTAP с SOXLXTAP с TQQQXTAP с YCS
Часто сравнивают с MEAR:
MEAR с JMSTMEAR с DFIHXMEAR с BABMEAR с FOHFXMEAR с SUBMEAR с MUBMEAR с FXAIX

Сравнение комиссий XTAP и MEAR

XTAP берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии MEAR в 0.25%.

XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF
MEAR
iShares Short Maturity Municipal Bond ETF

Доходность на риск

XTAP vs. MEAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTAP
Ранг доходности на риск XTAP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTAP: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTAP: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTAP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTAP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTAP: 8585
Ранг коэф-та Мартина
MEAR
Ранг доходности на риск MEAR: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEAR: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEAR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEAR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEAR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEAR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTAP c MEAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTAPMEARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

2.71

-1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

3.63

-1.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.70

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

3.69

-2.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.78

20.82

-11.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XTAP vs. MEAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTAP на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа MEAR равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTAP и MEAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTAPMEARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

2.71

-1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

2.37

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

1.09

-0.40

Корреляция

Корреляция между XTAP и MEAR составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTAP и MEAR

XTAP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MEAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MEAR
iShares Short Maturity Municipal Bond ETF		2.87%2.95%3.44%3.30%0.88%0.30%0.90%1.57%1.36%1.01%0.81%0.53%

Просадки

Сравнение просадок XTAP и MEAR

Максимальная просадка XTAP за все время составила -22.13%, что больше максимальной просадки MEAR в -2.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTAP и MEAR.

Загрузка...

Показатели просадок

XTAPMEARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.13%

-2.68%

-19.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.83%

-0.86%

-10.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-1.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-2.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.35%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.57%

-0.19%

-3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

0.15%

+1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности XTAP и MEAR

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) имеет более высокую волатильность в 0.77% по сравнению с iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что XTAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XTAPMEARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.77%

0.36%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.52%

0.60%

+1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.33%

1.16%

+13.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

0.98%

+13.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.60%

1.52%

+13.08%