PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTAP с LOUP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XTAP с LOUP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP).

XTAP и LOUP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTAP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г.. LOUP - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Deepwater Frontier Tech Index. Фонд был запущен 24 июл. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности XTAP и LOUP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XTAP и LOUP

2026 (YTD)20252024202320222021
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		1.66%17.58%14.26%23.46%-14.68%11.87%
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF		-9.90%43.24%21.80%51.31%-46.00%-3.02%

Доходность по периодам

С начала года, XTAP показывает доходность 1.66%, что значительно выше, чем у LOUP с доходностью -9.90%.

XTAP

1 день
0.08%
1 месяц
0.65%
С начала года
1.66%
6 месяцев
4.34%
1 год
16.29%
3 года*
16.22%
5 лет*
—
10 лет*
—

LOUP

1 день
5.39%
1 месяц
-8.01%
С начала года
-9.90%
6 месяцев
-6.82%
1 год
51.60%
3 года*
24.76%
5 лет*
4.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF

Innovator Deepwater Frontier Tech ETF

Часто сравнивают с XTAP:
XTAP с QTAPXTAP с SPMOXTAP с NFLUXTAP с QLDXTAP с SOXLXTAP с TQQQXTAP с YCS
Часто сравнивают с LOUP:
LOUP с FFTYLOUP с VOOLOUP с QQQLOUP с DINTLOUP с XLKLOUP с AIQLOUP с IRBO

Сравнение комиссий XTAP и LOUP

XTAP берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии LOUP в 0.70%.

XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF

Доходность на риск

XTAP vs. LOUP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTAP
Ранг доходности на риск XTAP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTAP: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTAP: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTAP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTAP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTAP: 8585
Ранг коэф-та Мартина
LOUP
Ранг доходности на риск LOUP: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOUP: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOUP: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOUP: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOUP: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOUP: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTAP c LOUP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTAPLOUPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.48

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

2.08

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.29

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

2.34

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.78

8.09

+1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XTAP vs. LOUP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTAP на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LOUP равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTAP и LOUP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTAPLOUPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.48

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.44

+0.25

Корреляция

Корреляция между XTAP и LOUP составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTAP и LOUP

Ни XTAP, ни LOUP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XTAP и LOUP

Максимальная просадка XTAP за все время составила -22.13%, что меньше максимальной просадки LOUP в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTAP и LOUP.

Загрузка...

Показатели просадок

XTAPLOUPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.13%

-58.68%

+36.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.83%

-21.00%

+9.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-55.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-16.74%

+16.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.57%

-20.42%

+16.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

6.07%

-4.34%

Волатильность

Сравнение волатильности XTAP и LOUP

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) составляет 0.77%, в то время как у Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) волатильность равна 10.91%. Это указывает на то, что XTAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LOUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XTAPLOUPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.77%

10.91%

-10.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.52%

21.85%

-19.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.33%

35.07%

-20.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

32.19%

-17.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.60%

31.98%

-17.38%