Сравнение XSXG.L с IUSA.L
XSXG.L (Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D) and IUSA.L (iShares S&P 500 UCITS Dist) are both S&P 500 funds tracking the S&P 500 Index, from Xtrackers and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, XSXG.L returned 19.21%/yr vs 19.42%/yr for IUSA.L. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.07% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XSXG.L и IUSA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XSXG.L торгуется в GBP, в то время как IUSA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUSA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XSXG.L показывает доходность 10.62%, а IUSA.L немного выше – 10.67%.
XSXG.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.57%
- С начала года
- 10.62%
- 6 месяцев
- 9.88%
- 1 год
- 29.21%
- 3 года*
- 19.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IUSA.L
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 5.55%
- С начала года
- 10.67%
- 6 месяцев
- 10.66%
- 1 год
- 29.55%
- 3 года*
- 19.42%
- 5 лет*
- 15.33%
- 10 лет*
- 16.52%
Сравнение доходности по годам XSXG.L и IUSA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XSXG.L Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D | 10.62% | 9.55% | 27.53% | 20.03% | 2.67% |
IUSA.L iShares S&P 500 UCITS Dist | 10.67% | 9.70% | 27.73% | 20.24% | 2.73% |
Correlation
The correlation between XSXG.L and IUSA.L is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2022 г. | 0.99 |
The correlation between XSXG.L and IUSA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSXG.L vs. IUSA.L — Ранг доходности на риск
XSXG.L
IUSA.L
Сравнение XSXG.L c IUSA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D (XSXG.L) и iShares S&P 500 UCITS Dist (IUSA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSXG.L | IUSA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.53 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.01 | 4.20 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.45 | 15.53 | -1.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSXG.L | IUSA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.77 | 2.82 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.07 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.27 | 0.58 | +0.68 |
Просадки
Сравнение просадок XSXG.L и IUSA.L
Максимальная просадка XSXG.L за все время составила -21.10%, что меньше максимальной просадки IUSA.L в -38.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSXG.L и IUSA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSXG.L | IUSA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.10% | -38.58% | +17.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.27% | -7.01% | -0.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.10% | -21.08% | -0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.08% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -0.22% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.44% | -7.29% | +3.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 1.90% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSXG.L и IUSA.L
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D (XSXG.L) и iShares S&P 500 UCITS Dist (IUSA.L) имеют волатильность 2.62% и 2.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSXG.L | IUSA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 2.62% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.18% | 7.13% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.52% | 10.44% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.91% | 14.33% | -0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.91% | 15.60% | -1.69% |
Сравнение комиссий XSXG.L и IUSA.L
И XSXG.L, и IUSA.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSXG.L и IUSA.L
Дивидендная доходность XSXG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности IUSA.L в 1.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSA.L iShares S&P 500 UCITS Dist | 1.15% | 1.24% | 1.28% | 1.55% | 1.74% | 1.39% | 1.80% | 1.96% | 2.22% | 1.95% | 1.75% | 2.29% |
XSXG.L Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D | 0.82% | 0.92% | 1.11% | 1.30% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, XSXG.L and IUSA.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSXG.L and IUSA.L have the same expense ratio: 0.07% per year.
Both ETFs track S&P 500 Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares.
Подберите оптимальное распределение для XSXG.L и IUSA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор