Сравнение XSXG.L с I500.L
XSXG.L (Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D) and I500.L (iShares S&P 500 Swap UCITS ETF) are both S&P 500 funds - XSXG.L tracks the S&P 500 Index while I500.L tracks the S&P 500 Net Dividends Reinvested Index (Net USD). Both are passively managed. Over the past 3 years, XSXG.L returned 19.21%/yr vs 19.22%/yr for I500.L. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.07% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XSXG.L и I500.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XSXG.L показывает доходность 10.62%, а I500.L немного ниже – 10.61%.
XSXG.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 5.53%
- С начала года
- 10.62%
- 6 месяцев
- 10.52%
- 1 год
- 29.28%
- 3 года*
- 19.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
I500.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 5.52%
- С начала года
- 10.61%
- 6 месяцев
- 10.52%
- 1 год
- 29.34%
- 3 года*
- 19.22%
- 5 лет*
- 15.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XSXG.L и I500.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XSXG.L Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D | 10.62% | 9.55% | 27.53% | 20.03% | 2.67% |
I500.L iShares S&P 500 Swap UCITS ETF | 10.61% | 9.56% | 27.57% | 20.04% | 2.66% |
Correlation
The correlation between XSXG.L and I500.L is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2022 г. | 0.99 |
The correlation between XSXG.L and I500.L has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSXG.L vs. I500.L — Ранг доходности на риск
XSXG.L
I500.L
Сравнение XSXG.L c I500.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D (XSXG.L) и iShares S&P 500 Swap UCITS ETF (I500.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSXG.L | I500.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.52 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.01 | 4.13 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.45 | 15.23 | -0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSXG.L | I500.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.77 | 2.81 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.27 | 1.13 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок XSXG.L и I500.L
Максимальная просадка XSXG.L за все время составила -21.10%, примерно равная максимальной просадке I500.L в -20.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSXG.L и I500.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSXG.L | I500.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.10% | -20.75% | -0.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.27% | -7.08% | -0.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.10% | -20.75% | -0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -0.23% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.44% | -3.35% | -0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 1.92% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSXG.L и I500.L
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D (XSXG.L) и iShares S&P 500 Swap UCITS ETF (I500.L) имеют волатильность 2.62% и 2.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSXG.L | I500.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 2.59% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.18% | 7.12% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.52% | 10.40% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.91% | 14.21% | -0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.91% | 14.30% | -0.39% |
Сравнение комиссий XSXG.L и I500.L
И XSXG.L, и I500.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSXG.L и I500.L
Дивидендная доходность XSXG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, тогда как I500.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
I500.L iShares S&P 500 Swap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSXG.L Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D | 0.82% | 0.92% | 1.11% | 1.30% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, XSXG.L and I500.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSXG.L and I500.L have the same expense ratio: 0.07% per year.
XSXG.L tracks S&P 500 Index, while I500.L tracks S&P 500 Net Dividends Reinvested Index (Net USD). They also come from different issuers: Xtrackers and iShares.
Подберите оптимальное распределение для XSXG.L и I500.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор