PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSXD.DE с ESEA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSXD.DE с ESEA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSXD.DE (Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D) and ESEA.DE (BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF) are both S&P 500 funds tracking the S&P 500 Index, from Xtrackers and BNP Paribas respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, XSXD.DE returned 19.04%/yr vs 18.81%/yr for ESEA.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. XSXD.DE charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for ESEA.DE.

Доходность

Сравнение доходности XSXD.DE и ESEA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D (XSXD.DE) и BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XSXD.DE торгуется в EUR, в то время как ESEA.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESEA.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XSXD.DE показывает доходность 11.41%, а ESEA.DE немного ниже – 11.32%.

XSXD.DE

1 день
-0.13%
1 месяц
4.37%
С начала года
11.41%
6 месяцев
10.90%
1 год
25.68%
3 года*
19.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

ESEA.DE

1 день
-0.10%
1 месяц
4.44%
С начала года
11.32%
6 месяцев
10.93%
1 год
25.40%
3 года*
18.81%
5 лет*
14.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSXD.DE и ESEA.DE

2026 (YTD)2025202420232022
XSXD.DE
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D		11.41%4.89%32.52%22.75%0.51%
ESEA.DE
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF		11.32%4.18%32.44%22.22%0.07%

Correlation

The correlation between XSXD.DE and ESEA.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2022 г.

0.94

The correlation between XSXD.DE and ESEA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D

BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с XSXD.DE:
XSXD.DE с D500.DEXSXD.DE с SPPY.DEXSXD.DE с SPY5.LXSXD.DE с SPYDXSXD.DE с 2B7C.DEXSXD.DE с 2B7B.DEXSXD.DE с IBCF.DE
Часто сравнивают с ESEA.DE:
ESEA.DE с PE500.PAESEA.DE с VOOESEA.DE с DYNFESEA.DE с TTE.PAESEA.DE с BRK-BESEA.DE с SPYESEA.DE с AIL.DE

Доходность на риск

XSXD.DE vs. ESEA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSXD.DE
Ранг доходности на риск XSXD.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSXD.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSXD.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSXD.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSXD.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSXD.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
ESEA.DE
Ранг доходности на риск ESEA.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESEA.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESEA.DE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESEA.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESEA.DE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESEA.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSXD.DE c ESEA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D (XSXD.DE) и BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSXD.DEESEA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
2.04

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
2.82

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.38

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.62

3.53

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.87

12.08

+0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSXD.DE vs. ESEA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSXD.DE на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESEA.DE равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSXD.DE и ESEA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSXD.DEESEA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

2.04

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

0.88

+0.33

Просадки

Сравнение просадок XSXD.DE и ESEA.DE

Максимальная просадка XSXD.DE за все время составила -23.31%, что меньше максимальной просадки ESEA.DE в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSXD.DE и ESEA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSXD.DEESEA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.31%

-33.64%

+10.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.08%

-7.19%

+0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.31%

-22.79%

-0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-0.39%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.38%

-4.87%

+0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

2.10%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности XSXD.DE и ESEA.DE

Текущая волатильность для Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D (XSXD.DE) составляет 2.67%, в то время как у BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE) волатильность равна 3.02%. Это указывает на то, что XSXD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESEA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSXD.DEESEA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

3.02%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.58%

8.65%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.57%

12.45%

-0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.59%

15.91%

-1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.59%

17.81%

-3.22%

Сравнение комиссий XSXD.DE и ESEA.DE

XSXD.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии ESEA.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSXD.DE и ESEA.DE

Дивидендная доходность XSXD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности ESEA.DE в 1.06%

ПозицияTTM202520242023202220212020
ESEA.DE
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF		1.06%0.76%0.65%0.00%1.08%0.64%0.67%
XSXD.DE
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D		0.81%0.94%1.09%1.30%0.38%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, XSXD.DE and ESEA.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XSXD.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSXD.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for ESEA.DE.

Both ETFs track S&P 500 Index. They also come from different issuers: Xtrackers and BNP Paribas. Their fees differ too: 0.07% for XSXD.DE and 0.15% for ESEA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSXD.DE и ESEA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор