PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSXD.DE с ESAP.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSXD.DE с ESAP.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSXD.DE (Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D) and ESAP.DE (BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD) are both S&P 500 funds tracking the S&P 500 Index, from Xtrackers and BNP Paribas respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, XSXD.DE returned 19.04%/yr vs 18.75%/yr for ESAP.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. XSXD.DE charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for ESAP.DE.

Доходность

Сравнение доходности XSXD.DE и ESAP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D (XSXD.DE) и BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD (ESAP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XSXD.DE торгуется в EUR, в то время как ESAP.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESAP.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XSXD.DE показывает доходность 11.41%, а ESAP.DE немного ниже – 11.29%.

XSXD.DE

1 день
-0.13%
1 месяц
4.37%
С начала года
11.41%
6 месяцев
10.90%
1 год
25.68%
3 года*
19.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

ESAP.DE

1 день
-0.12%
1 месяц
4.44%
С начала года
11.29%
6 месяцев
10.88%
1 год
25.40%
3 года*
18.75%
5 лет*
14.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSXD.DE и ESAP.DE

2026 (YTD)2025202420232022
XSXD.DE
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D		11.41%4.89%32.52%22.75%0.51%
ESAP.DE
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD		11.29%4.09%32.39%23.18%0.08%

Correlation

The correlation between XSXD.DE and ESAP.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2022 г.

0.94

The correlation between XSXD.DE and ESAP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D

BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD

Часто сравнивают с XSXD.DE:
XSXD.DE с D500.DEXSXD.DE с SPPY.DEXSXD.DE с SPY5.LXSXD.DE с SPYDXSXD.DE с 2B7C.DEXSXD.DE с 2B7B.DEXSXD.DE с IBCF.DE
Часто сравнивают с ESAP.DE:
ESAP.DE с ESEE.DEESAP.DE с AMEW.DEESAP.DE с E500.DEESAP.DE с ASRF.DEESAP.DE с H412.DEESAP.DE с ESAD.DEESAP.DE с SPMO

Доходность на риск

XSXD.DE vs. ESAP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSXD.DE
Ранг доходности на риск XSXD.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSXD.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSXD.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSXD.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSXD.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSXD.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
ESAP.DE
Ранг доходности на риск ESAP.DE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESAP.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESAP.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESAP.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESAP.DE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESAP.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSXD.DE c ESAP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D (XSXD.DE) и BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD (ESAP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSXD.DEESAP.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
2.03

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
2.81

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.37

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.62

3.56

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.87

12.15

+0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSXD.DE vs. ESAP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSXD.DE на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESAP.DE равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSXD.DE и ESAP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSXD.DEESAP.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

2.03

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

0.84

+0.36

Просадки

Сравнение просадок XSXD.DE и ESAP.DE

Максимальная просадка XSXD.DE за все время составила -23.31%, что меньше максимальной просадки ESAP.DE в -33.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSXD.DE и ESAP.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSXD.DEESAP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.31%

-33.74%

+10.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.08%

-7.14%

+0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.31%

-22.82%

-0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-0.40%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.38%

-4.99%

+0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

2.09%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности XSXD.DE и ESAP.DE

Текущая волатильность для Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D (XSXD.DE) составляет 2.67%, в то время как у BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD (ESAP.DE) волатильность равна 3.01%. Это указывает на то, что XSXD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESAP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSXD.DEESAP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

3.01%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.58%

8.64%

-1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.57%

12.50%

-0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.59%

15.93%

-1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.59%

17.80%

-3.21%

Сравнение комиссий XSXD.DE и ESAP.DE

XSXD.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии ESAP.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSXD.DE и ESAP.DE

Дивидендная доходность XSXD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как ESAP.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
ESAP.DE
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSXD.DE
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D		0.81%0.94%1.09%1.30%0.38%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, XSXD.DE and ESAP.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XSXD.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSXD.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for ESAP.DE.

Both ETFs track S&P 500 Index. They also come from different issuers: Xtrackers and BNP Paribas. Their fees differ too: 0.07% for XSXD.DE and 0.15% for ESAP.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSXD.DE и ESAP.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор