Сравнение XSX7.DE с PRAE.DE
XSX7.DE (Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF) and PRAE.DE (Amundi Prime Europe UCITS ETF) are both Europe Equities funds - XSX7.DE tracks the STOXX® Europe 600 while PRAE.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 3 years, XSX7.DE returned 14.05%/yr vs 13.87%/yr for PRAE.DE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. XSX7.DE charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for PRAE.DE.
Доходность
Сравнение доходности XSX7.DE и PRAE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XSX7.DE показывает доходность 7.42%, а PRAE.DE немного выше – 7.71%.
XSX7.DE
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- 7.42%
- 6 месяцев
- 10.03%
- 1 год
- 16.27%
- 3 года*
- 14.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRAE.DE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 7.71%
- 6 месяцев
- 9.87%
- 1 год
- 16.29%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XSX7.DE и PRAE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XSX7.DE Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF | 7.42% | 21.04% | 8.43% | 12.54% |
PRAE.DE Amundi Prime Europe UCITS ETF | 7.71% | 20.47% | 8.49% | 12.63% |
Correlation
The correlation between XSX7.DE and PRAE.DE is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2023 г. | 0.97 |
The correlation between XSX7.DE and PRAE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSX7.DE vs. PRAE.DE — Ранг доходности на риск
XSX7.DE
PRAE.DE
Сравнение XSX7.DE c PRAE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF (XSX7.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSX7.DE | PRAE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.24 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.75 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.53 | 6.64 | -0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSX7.DE | PRAE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.29 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.20 | 0.54 | +0.66 |
Просадки
Сравнение просадок XSX7.DE и PRAE.DE
Максимальная просадка XSX7.DE за все время составила -16.32%, что меньше максимальной просадки PRAE.DE в -32.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSX7.DE и PRAE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSX7.DE | PRAE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.32% | -32.86% | +16.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.32% | -9.54% | +0.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.32% | -16.94% | +0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.65% | -1.63% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.96% | -5.27% | +3.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 2.52% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSX7.DE и PRAE.DE
Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF (XSX7.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE) имеют волатильность 4.24% и 4.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSX7.DE | PRAE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 4.39% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.41% | 10.66% | -0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.66% | 12.97% | -0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.80% | 14.42% | -1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.80% | 17.22% | -4.42% |
Сравнение комиссий XSX7.DE и PRAE.DE
XSX7.DE берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии PRAE.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSX7.DE и PRAE.DE
Дивидендная доходность XSX7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, тогда как PRAE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PRAE.DE Amundi Prime Europe UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSX7.DE Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF | 2.59% | 2.67% | 3.32% | 2.25% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, XSX7.DE and PRAE.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, PRAE.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRAE.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for XSX7.DE.
XSX7.DE tracks STOXX® Europe 600, while PRAE.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.07% for XSX7.DE and 0.05% for PRAE.DE.
Подберите оптимальное распределение для XSX7.DE и PRAE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор