PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSX7.DE с EXSH.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSX7.DE с EXSH.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSX7.DE (Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF) and EXSH.DE (iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)) are both Europe Equities funds - XSX7.DE tracks the STOXX® Europe 600 while EXSH.DE tracks the STOXX® Europe Select Dividend 30. Both are passively managed. Over the past 3 years, XSX7.DE returned 14.05%/yr vs 23.40%/yr for EXSH.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. XSX7.DE charges 0.07%/yr vs 0.32%/yr for EXSH.DE.

Доходность

Сравнение доходности XSX7.DE и EXSH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF (XSX7.DE) и iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSX7.DE показывает доходность 7.42%, что значительно ниже, чем у EXSH.DE с доходностью 13.96%.

XSX7.DE

1 день
0.51%
1 месяц
0.85%
С начала года
7.42%
6 месяцев
10.03%
1 год
16.27%
3 года*
14.05%
5 лет*
—
10 лет*
—

EXSH.DE

1 день
0.47%
1 месяц
2.07%
С начала года
13.96%
6 месяцев
19.08%
1 год
32.09%
3 года*
23.40%
5 лет*
12.78%
10 лет*
10.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSX7.DE и EXSH.DE

2026 (YTD)202520242023
XSX7.DE
Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF		7.42%21.04%8.43%12.54%
EXSH.DE
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)		13.96%44.94%5.72%12.66%

Correlation

The correlation between XSX7.DE and EXSH.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2023 г.

0.83

The correlation between XSX7.DE and EXSH.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF

iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с XSX7.DE:
XSX7.DE с XSX6.DEXSX7.DE с TDIV.ASXSX7.DE с CEMR.DEXSX7.DE с QQQXSX7.DE с CSPX.LXSX7.DE с IWDA.LXSX7.DE с ISX5.L
Часто сравнивают с EXSH.DE:
EXSH.DE с EXSG.DEEXSH.DE с WPEA.PAEXSH.DE с WTEE.DEEXSH.DE с SCHGEXSH.DE с IUKD.LEXSH.DE с SCHDEXSH.DE с VHYG.L

Доходность на риск

XSX7.DE vs. EXSH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSX7.DE
Ранг доходности на риск XSX7.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSX7.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSX7.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSX7.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSX7.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSX7.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
EXSH.DE
Ранг доходности на риск EXSH.DE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXSH.DE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXSH.DE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXSH.DE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXSH.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXSH.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSX7.DE c EXSH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF (XSX7.DE) и iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSX7.DEEXSH.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
2.69

-1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
3.70

-1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.48

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

4.85

-3.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.53

16.10

-9.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSX7.DE vs. EXSH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSX7.DE на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа EXSH.DE равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSX7.DE и EXSH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSX7.DEEXSH.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

2.69

-1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

0.32

+0.88

Просадки

Сравнение просадок XSX7.DE и EXSH.DE

Максимальная просадка XSX7.DE за все время составила -16.32%, что меньше максимальной просадки EXSH.DE в -70.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSX7.DE и EXSH.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSX7.DEEXSH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.32%

-70.20%

+53.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.32%

-6.65%

-2.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.32%

-14.43%

-1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.98%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.65%

-1.87%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.96%

-22.15%

+20.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.01%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности XSX7.DE и EXSH.DE

Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF (XSX7.DE) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что XSX7.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXSH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSX7.DEEXSH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

3.90%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.41%

9.77%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.66%

11.99%

+0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.80%

14.61%

-1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.80%

17.15%

-4.35%

Сравнение комиссий XSX7.DE и EXSH.DE

XSX7.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии EXSH.DE в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSX7.DE и EXSH.DE

Дивидендная доходность XSX7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности EXSH.DE в 4.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXSH.DE
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)		4.47%5.15%5.86%6.39%6.06%3.77%3.58%4.50%4.42%5.03%4.99%3.96%
XSX7.DE
Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF		2.59%2.67%3.32%2.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XSX7.DE and EXSH.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XSX7.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSX7.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.32% for EXSH.DE.

XSX7.DE tracks STOXX® Europe 600, while EXSH.DE tracks STOXX® Europe Select Dividend 30. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.07% for XSX7.DE and 0.32% for EXSH.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSX7.DE и EXSH.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор