Сравнение XSX6.L с XXTW.L
XSX6.L (Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF 1C) and XXTW.L (Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XSX6.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe NR EUR, while XXTW.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World Information Technology 20/35 Custom index. Both are passively managed. XSX6.L charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for XXTW.L.
Доходность
Сравнение доходности XSX6.L и XXTW.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XSX6.L торгуется в GBp, в то время как XXTW.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XXTW.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
XSX6.L
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 6.04%
- 6 месяцев
- 8.41%
- 1 год
- 18.64%
- 3 года*
- 13.74%
- 5 лет*
- 9.75%
- 10 лет*
- 10.12%
XXTW.L
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSX6.L vs. XXTW.L — Ранг доходности на риск
XSX6.L
XXTW.L
Сравнение XSX6.L c XXTW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF 1C (XSX6.L) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSX6.L | XXTW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.39 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSX6.L | XXTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок XSX6.L и XXTW.L
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSX6.L | XXTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.35% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.48% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.63% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.17% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.77% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.24% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XSX6.L и XXTW.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSX6.L | XXTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.19% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.14% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.09% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.98% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.84% | — | — |
Сравнение комиссий XSX6.L и XXTW.L
XSX6.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XXTW.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSX6.L и XXTW.L
Ни XSX6.L, ни XXTW.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
On fees, XSX6.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSX6.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for XXTW.L.
XSX6.L is categorized as Europe Equities, while XXTW.L is Technology Equities. XSX6.L tracks MSCI Europe NR EUR, while XXTW.L tracks MSCI World Information Technology 20/35 Custom index. Their fees differ too: 0.20% for XSX6.L and 0.25% for XXTW.L.
Подберите оптимальное распределение для XSX6.L и XXTW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор