PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSX6.L с FTEU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSX6.L с FTEU.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

XSX6.L (Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF 1C) and FTEU.L (First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares) are both Europe Equities funds - XSX6.L tracks the MSCI Europe NR EUR while FTEU.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, XSX6.L returned 10.12%/yr vs 12.82%/yr for FTEU.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. XSX6.L charges 0.20%/yr vs 0.80%/yr for FTEU.L.

Доходность

Сравнение доходности XSX6.L и FTEU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF 1C (XSX6.L) и First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FTEU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XSX6.L торгуется в GBp, в то время как FTEU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FTEU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XSX6.L показывает доходность 6.04%, что значительно ниже, чем у FTEU.L с доходностью 12.27%. За последние 10 лет акции XSX6.L уступали акциям FTEU.L по среднегодовой доходности: 10.12% против 12.82% соответственно.

XSX6.L

1 день
-0.43%
1 месяц
0.37%
С начала года
6.04%
6 месяцев
8.41%
1 год
18.64%
3 года*
13.74%
5 лет*
9.75%
10 лет*
10.12%

FTEU.L

1 день
-0.42%
1 месяц
-0.21%
С начала года
12.27%
6 месяцев
14.85%
1 год
32.08%
3 года*
22.40%
5 лет*
11.66%
10 лет*
12.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSX6.L и FTEU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSX6.L
Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF 1C		6.04%26.36%3.77%13.18%-4.98%16.80%3.80%20.52%-9.91%15.28%
FTEU.L
First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares		12.27%46.50%4.57%10.67%-9.18%12.84%1.98%15.98%-14.56%23.71%

Correlation

The correlation between XSX6.L and FTEU.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2014 г.

0.83

The correlation between XSX6.L and FTEU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XSX6.L и FTEU.L

Секторы
XSX6.L
FTEU.L

Финансовые услуги

24.2%
10.6%

Промышленность

20.5%
27.4%

Здравоохранение

12.8%
5.2%

Технологии

8.5%
6.0%

Потребительский защитный сектор

7.5%
5.3%

Потребительский циклический сектор

6.9%
9.2%

Энергетика

5.8%
10.8%

Сырьевые материалы

5.0%
7.5%

Коммунальные услуги

4.7%
8.3%

Коммуникационные услуги

3.0%
3.7%

Недвижимость

1.3%
6.0%

Финансовые услуги

XSX6.L
24.2%
FTEU.L
10.6%

Промышленность

XSX6.L
20.5%
FTEU.L
27.4%

Здравоохранение

XSX6.L
12.8%
FTEU.L
5.2%

Технологии

XSX6.L
8.5%
FTEU.L
6.0%

Потребительский защитный сектор

XSX6.L
7.5%
FTEU.L
5.3%

Потребительский циклический сектор

XSX6.L
6.9%
FTEU.L
9.2%

Энергетика

XSX6.L
5.8%
FTEU.L
10.8%

Сырьевые материалы

XSX6.L
5.0%
FTEU.L
7.5%

Коммунальные услуги

XSX6.L
4.7%
FTEU.L
8.3%

Коммуникационные услуги

XSX6.L
3.0%
FTEU.L
3.7%

Недвижимость

XSX6.L
1.3%
FTEU.L
6.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF 1C

First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares

Часто сравнивают с XSX6.L:
XSX6.L с MEUD.LXSX6.L с CS51.LXSX6.L с VOOXSX6.L с SUSW.LXSX6.L с VUAA.DEXSX6.L с VEAXSX6.L с VWRA.L
Часто сравнивают с FTEU.L:
FTEU.L с FBT.LFTEU.L с FDN.LFTEU.L с SPYFTEU.L с FDNU.LFTEU.L с CS1.LFTEU.L с EEIP.LFTEU.L с LCPE.L

Доходность на риск

XSX6.L vs. FTEU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSX6.L
Ранг доходности на риск XSX6.L: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSX6.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSX6.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSX6.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSX6.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSX6.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
FTEU.L
Ранг доходности на риск FTEU.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEU.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEU.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEU.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEU.L: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEU.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSX6.L c FTEU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF 1C (XSX6.L) и First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FTEU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSX6.LFTEU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
2.04

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
2.71

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.38

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

3.04

-1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.39

11.26

-4.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSX6.L vs. FTEU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSX6.L на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTEU.L равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSX6.L и FTEU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSX6.LFTEU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

2.04

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.67

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.69

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.73

-0.28

Просадки

Сравнение просадок XSX6.L и FTEU.L

Максимальная просадка XSX6.L за все время составила -29.35%, что меньше максимальной просадки FTEU.L в -35.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSX6.L и FTEU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSX6.LFTEU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.35%

-35.87%

+6.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.48%

-10.50%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.63%

-13.83%

+1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.17%

-24.32%

+7.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.43%

-35.87%

+7.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.77%

-0.61%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-6.70%

+0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.84%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности XSX6.L и FTEU.L

Текущая волатильность для Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF 1C (XSX6.L) составляет 3.19%, в то время как у First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FTEU.L) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что XSX6.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTEU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSX6.LFTEU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

4.28%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.14%

13.09%

-2.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.09%

15.67%

-3.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.98%

17.67%

-1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.84%

18.69%

-2.85%

Сравнение комиссий XSX6.L и FTEU.L

XSX6.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FTEU.L в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSX6.L и FTEU.L

Ни XSX6.L, ни FTEU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XSX6.L and FTEU.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XSX6.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSX6.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.80% for FTEU.L.

XSX6.L tracks MSCI Europe NR EUR, while FTEU.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: Xtrackers and First Trust. Their fees differ too: 0.20% for XSX6.L and 0.80% for FTEU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSX6.L и FTEU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор