PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSX6.L с CMU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSX6.L с CMU.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

XSX6.L (Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF 1C) and CMU.L (Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select) are both Europe Equities funds - XSX6.L tracks the MSCI Europe NR EUR while CMU.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, XSX6.L returned 10.12%/yr vs 10.67%/yr for CMU.L. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. XSX6.L charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for CMU.L.

Доходность

Сравнение доходности XSX6.L и CMU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF 1C (XSX6.L) и Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSX6.L показывает доходность 6.04%, что значительно ниже, чем у CMU.L с доходностью 15.08%. За последние 10 лет акции XSX6.L уступали акциям CMU.L по среднегодовой доходности: 10.12% против 10.67% соответственно.

XSX6.L

1 день
-0.43%
1 месяц
0.37%
С начала года
6.04%
6 месяцев
8.41%
1 год
18.64%
3 года*
13.74%
5 лет*
9.75%
10 лет*
10.12%

CMU.L

1 день
-0.70%
1 месяц
4.62%
С начала года
15.08%
6 месяцев
16.29%
1 год
28.49%
3 года*
15.85%
5 лет*
10.37%
10 лет*
10.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSX6.L и CMU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSX6.L
Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF 1C		6.04%26.36%3.77%13.18%-4.98%16.80%3.80%20.52%-9.91%15.28%
CMU.L
Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select		15.08%25.71%1.42%14.39%-5.30%13.03%4.59%19.05%-11.56%17.21%

Correlation

The correlation between XSX6.L and CMU.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2011 г.

0.95

The correlation between XSX6.L and CMU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XSX6.L и CMU.L

Секторы
XSX6.L
CMU.L

Финансовые услуги

24.2%
21.8%

Промышленность

20.5%
15.7%

Здравоохранение

12.8%
4.2%

Технологии

8.5%
30.8%

Потребительский защитный сектор

7.5%
5.2%

Потребительский циклический сектор

6.9%
10.1%

Энергетика

5.8%
0.0%

Сырьевые материалы

5.0%
2.8%

Коммунальные услуги

4.7%
5.8%

Коммуникационные услуги

3.0%
2.3%

Недвижимость

1.3%
1.3%

Финансовые услуги

XSX6.L
24.2%
CMU.L
21.8%

Промышленность

XSX6.L
20.5%
CMU.L
15.7%

Здравоохранение

XSX6.L
12.8%
CMU.L
4.2%

Технологии

XSX6.L
8.5%
CMU.L
30.8%

Потребительский защитный сектор

XSX6.L
7.5%
CMU.L
5.2%

Потребительский циклический сектор

XSX6.L
6.9%
CMU.L
10.1%

Энергетика

XSX6.L
5.8%
CMU.L
0.0%

Сырьевые материалы

XSX6.L
5.0%
CMU.L
2.8%

Коммунальные услуги

XSX6.L
4.7%
CMU.L
5.8%

Коммуникационные услуги

XSX6.L
3.0%
CMU.L
2.3%

Недвижимость

XSX6.L
1.3%
CMU.L
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF 1C

Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select

Часто сравнивают с XSX6.L:
XSX6.L с MEUD.LXSX6.L с CS51.LXSX6.L с VOOXSX6.L с SUSW.LXSX6.L с VUAA.DEXSX6.L с VEAXSX6.L с VWRA.L
Часто сравнивают с CMU.L:
CMU.L с CEUR.LCMU.L с UB06.LCMU.L с GLDCMU.L с FLXD.LCMU.L с 100D.LCMU.L с 500U.LCMU.L с BNKE.L

Доходность на риск

XSX6.L vs. CMU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSX6.L
Ранг доходности на риск XSX6.L: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSX6.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSX6.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSX6.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSX6.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSX6.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
CMU.L
Ранг доходности на риск CMU.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMU.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMU.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMU.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMU.L: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMU.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSX6.L c CMU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF 1C (XSX6.L) и Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSX6.LCMU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
1.90

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
2.70

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

2.48

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.39

9.33

-2.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSX6.L vs. CMU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSX6.L на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMU.L равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSX6.L и CMU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSX6.LCMU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.90

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.65

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.64

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.44

+0.01

Просадки

Сравнение просадок XSX6.L и CMU.L

Максимальная просадка XSX6.L за все время составила -29.35%, что меньше максимальной просадки CMU.L в -31.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSX6.L и CMU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSX6.LCMU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.35%

-31.46%

+2.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.48%

-11.43%

+0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.63%

-11.95%

-0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.17%

-21.11%

+3.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.43%

-31.41%

+2.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.77%

-0.88%

-0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-6.65%

+0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

3.05%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности XSX6.L и CMU.L

Текущая волатильность для Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF 1C (XSX6.L) составляет 3.19%, в то время как у Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что XSX6.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSX6.LCMU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

4.91%

-1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.14%

12.47%

-2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.09%

14.91%

-2.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.98%

15.99%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.84%

16.74%

-0.90%

Сравнение комиссий XSX6.L и CMU.L

XSX6.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии CMU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSX6.L и CMU.L

Ни XSX6.L, ни CMU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, XSX6.L and CMU.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, CMU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CMU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for XSX6.L.

XSX6.L tracks MSCI Europe NR EUR, while CMU.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for XSX6.L and 0.15% for CMU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSX6.L и CMU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор