PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSX6.DE с XSVT.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSX6.DE с XSVT.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSX6.DE (Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF) and XSVT.DE (Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C) are both exchange-traded funds - XSX6.DE is a Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe 600, while XSVT.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward. Both are passively managed. Over the past 3 years, XSX6.DE returned 13.95%/yr vs 16.36%/yr for XSVT.DE. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. XSX6.DE charges 0.20%/yr vs 0.29%/yr for XSVT.DE.

Доходность

Сравнение доходности XSX6.DE и XSVT.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (XSX6.DE) и Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XSVT.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSX6.DE показывает доходность 7.40%, что значительно ниже, чем у XSVT.DE с доходностью 21.63%.

XSX6.DE

1 день
0.59%
1 месяц
0.87%
С начала года
7.40%
6 месяцев
10.04%
1 год
16.19%
3 года*
13.95%
5 лет*
9.70%
10 лет*
9.14%

XSVT.DE

1 день
-0.53%
1 месяц
3.03%
С начала года
21.63%
6 месяцев
24.91%
1 год
42.37%
3 года*
16.36%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSX6.DE и XSVT.DE

2026 (YTD)2025202420232022
XSX6.DE
Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF		7.40%20.91%8.35%15.54%-6.36%
XSVT.DE
Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C		21.63%14.36%15.10%-12.67%14.63%

Correlation

The correlation between XSX6.DE and XSVT.DE is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2022 г.

0.08

The correlation between XSX6.DE and XSVT.DE shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF

Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C

Часто сравнивают с XSX6.DE:
XSX6.DE с EXV1.DEXSX6.DE с IUSN.DEXSX6.DE с XZEU.DEXSX6.DE с IUS2.DEXSX6.DE с XESC.DEXSX6.DE с ICGA.DEXSX6.DE с MEUD.L
Часто сравнивают с XSVT.DE:
XSVT.DE с CMFP.LXSVT.DE с ACWIXSVT.DE с MSCIXSVT.DE с MWRD.LXSVT.DE с IUSQ.DEXSVT.DE с EXAG.DEXSVT.DE с XAAG.DE

Доходность на риск

XSX6.DE vs. XSVT.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSX6.DE
Ранг доходности на риск XSX6.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSX6.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSX6.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSX6.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSX6.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSX6.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
XSVT.DE
Ранг доходности на риск XSVT.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSVT.DE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSVT.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSVT.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSVT.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSVT.DE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSX6.DE c XSVT.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (XSX6.DE) и Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XSVT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSX6.DEXSVT.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
2.31

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
2.86

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.41

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

4.58

-2.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.55

10.89

-4.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSX6.DE vs. XSVT.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSX6.DE на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа XSVT.DE равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSX6.DE и XSVT.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSX6.DEXSVT.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

2.31

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.61

-0.02

Просадки

Сравнение просадок XSX6.DE и XSVT.DE

Максимальная просадка XSX6.DE за все время составила -36.05%, что больше максимальной просадки XSVT.DE в -27.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSX6.DE и XSVT.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSX6.DEXSVT.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.05%

-27.57%

-8.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.46%

-9.35%

-0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.37%

-15.97%

-0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.84%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

-1.81%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.27%

-14.41%

+9.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

3.95%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности XSX6.DE и XSVT.DE

Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (XSX6.DE) и Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XSVT.DE) имеют волатильность 4.26% и 4.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSX6.DEXSVT.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

4.33%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.73%

15.57%

-4.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.95%

18.53%

-5.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.44%

18.83%

-4.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.61%

18.83%

-3.22%

Сравнение комиссий XSX6.DE и XSVT.DE

XSX6.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XSVT.DE в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSX6.DE и XSVT.DE

Ни XSX6.DE, ни XSVT.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XSX6.DE and XSVT.DE have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XSX6.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSX6.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.29% for XSVT.DE.

XSX6.DE is categorized as Europe Equities, while XSVT.DE is Commodities. XSX6.DE tracks STOXX® Europe 600, while XSVT.DE tracks Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward. Their fees differ too: 0.20% for XSX6.DE and 0.29% for XSVT.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSX6.DE и XSVT.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор