PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSX6.DE с XEOD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSX6.DE с XEOD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSX6.DE (Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF) and XEOD.DE (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D) are both exchange-traded funds - XSX6.DE is a Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe 600, while XEOD.DE is a Money Market fund tracking the €STR + 8.5 bps. Both are passively managed. Over the past 10 years, XSX6.DE returned 9.14%/yr vs 0.70%/yr for XEOD.DE. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. XSX6.DE charges 0.20%/yr vs 0.10%/yr for XEOD.DE.

Доходность

Сравнение доходности XSX6.DE и XEOD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (XSX6.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D (XEOD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSX6.DE показывает доходность 7.40%, что значительно выше, чем у XEOD.DE с доходностью 0.83%. За последние 10 лет акции XSX6.DE превзошли акции XEOD.DE по среднегодовой доходности: 9.14% против 0.70% соответственно.

XSX6.DE

1 день
0.59%
1 месяц
0.87%
С начала года
7.40%
6 месяцев
10.04%
1 год
16.19%
3 года*
13.95%
5 лет*
9.70%
10 лет*
9.14%

XEOD.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.18%
С начала года
0.83%
6 месяцев
0.95%
1 год
1.96%
3 года*
2.99%
5 лет*
1.94%
10 лет*
0.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSX6.DE и XEOD.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSX6.DE
Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF		7.40%20.91%8.35%15.54%-10.63%24.87%-1.83%28.68%-11.34%10.91%
XEOD.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D		0.83%2.22%3.75%3.32%-0.03%-0.58%-0.58%-0.49%-0.49%-0.54%

Correlation

The correlation between XSX6.DE and XEOD.DE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2009 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с XSX6.DE:
XSX6.DE с EXV1.DEXSX6.DE с IUSN.DEXSX6.DE с XZEU.DEXSX6.DE с IUS2.DEXSX6.DE с XESC.DEXSX6.DE с ICGA.DEXSX6.DE с MEUD.L
Часто сравнивают с XEOD.DE:
XEOD.DE с XAIX.DEXEOD.DE с XDWD.DEXEOD.DE с XEON.DEXEOD.DE с XMME.DEXEOD.DE с XNAS.DEXEOD.DE с EXUS.DEXEOD.DE с XDWT.DE

Доходность на риск

XSX6.DE vs. XEOD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSX6.DE
Ранг доходности на риск XSX6.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSX6.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSX6.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSX6.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSX6.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSX6.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
XEOD.DE
Ранг доходности на риск XEOD.DE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEOD.DE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEOD.DE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEOD.DE: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEOD.DE: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEOD.DE: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSX6.DE c XEOD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (XSX6.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D (XEOD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSX6.DEXEOD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
5.95

-4.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
11.50

-9.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

2.56

-1.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

38.23

-36.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.55

158.09

-151.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSX6.DE vs. XEOD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSX6.DE на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа XEOD.DE равного 5.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSX6.DE и XEOD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSX6.DEXEOD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

5.95

-4.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

6.40

-5.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

2.76

-2.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.29

+0.31

Просадки

Сравнение просадок XSX6.DE и XEOD.DE

Максимальная просадка XSX6.DE за все время составила -36.05%, что больше максимальной просадки XEOD.DE в -7.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSX6.DE и XEOD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSX6.DEXEOD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.05%

-7.47%

-28.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.46%

-0.05%

-9.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.37%

-0.19%

-16.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.84%

-0.71%

-20.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.05%

-3.27%

-32.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

0.00%

-1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.27%

-0.91%

-4.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

0.01%

+2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности XSX6.DE и XEOD.DE

Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (XSX6.DE) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D (XEOD.DE) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что XSX6.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEOD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSX6.DEXEOD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

0.08%

+4.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.73%

0.26%

+10.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.95%

0.33%

+12.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.44%

0.30%

+14.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.61%

0.25%

+15.36%

Сравнение комиссий XSX6.DE и XEOD.DE

XSX6.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XEOD.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSX6.DE и XEOD.DE

XSX6.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XEOD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XEOD.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D		1.86%2.33%3.69%2.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.83%0.01%
XSX6.DE
Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XSX6.DE and XEOD.DE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XEOD.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XEOD.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for XSX6.DE.

XSX6.DE is categorized as Europe Equities, while XEOD.DE is Money Market. XSX6.DE tracks STOXX® Europe 600, while XEOD.DE tracks €STR + 8.5 bps. Their fees differ too: 0.20% for XSX6.DE and 0.10% for XEOD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSX6.DE и XEOD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор