PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSVT.DE с UIQK.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSVT.DE с UIQK.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

XSVT.DE (Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C) and UIQK.DE (UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc) are both Commodities funds - XSVT.DE tracks the Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward while UIQK.DE tracks the UBS CMCI. Both are passively managed. Over the past 3 years, XSVT.DE returned 13.54%/yr vs 8.78%/yr for UIQK.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. XSVT.DE charges 0.29%/yr vs 0.34%/yr for UIQK.DE.

Доходность

Сравнение доходности XSVT.DE и UIQK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XSVT.DE) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UIQK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSVT.DE показывает доходность 10.76%, что значительно ниже, чем у UIQK.DE с доходностью 17.07%.

XSVT.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-8.08%
С начала года
10.76%
6 месяцев
14.01%
1 год
31.27%
3 года*
13.54%
5 лет*
—
10 лет*
—

UIQK.DE

1 день
0.54%
1 месяц
-5.07%
С начала года
17.07%
6 месяцев
19.04%
1 год
24.09%
3 года*
8.78%
5 лет*
11.67%
10 лет*
8.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSVT.DE и UIQK.DE

2026 (YTD)2025202420232022
XSVT.DE
Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C		10.76%14.36%15.10%-12.67%15.08%
UIQK.DE
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc		17.07%-1.67%10.72%-4.23%13.23%

Correlation

The correlation between XSVT.DE and UIQK.DE is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2022 г.

0.83

The correlation between XSVT.DE and UIQK.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc

Часто сравнивают с XSVT.DE:
XSVT.DE с CMFP.LXSVT.DE с ACWIXSVT.DE с MSCIXSVT.DE с IUSQ.DEXSVT.DE с EXAG.DEXSVT.DE с XAAG.DEXSVT.DE с UIQ1.DE
Часто сравнивают с UIQK.DE:
UIQK.DE с PDBCUIQK.DE с DBCUIQK.DE с CMOE.DEUIQK.DE с 4UBF.DEUIQK.DE с ETL2.DEUIQK.DE с ETLF.DEUIQK.DE с EXAG.DE

Доходность на риск

XSVT.DE vs. UIQK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSVT.DE
Ранг доходности на риск XSVT.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSVT.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSVT.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSVT.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSVT.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSVT.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
UIQK.DE
Ранг доходности на риск UIQK.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIQK.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIQK.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIQK.DE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIQK.DE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIQK.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSVT.DE c UIQK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XSVT.DE) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UIQK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XSVT.DEUIQK.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
1.65

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
2.32

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.28

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

3.11

-1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.03

10.57

-5.54

XSVT.DE vs. UIQK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSVT.DE на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа UIQK.DE равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSVT.DE и UIQK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XSVT.DE и UIQK.DE

Максимальная просадка XSVT.DE за все время составила -27.57%, что меньше максимальной просадки UIQK.DE в -63.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSVT.DE и UIQK.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSVT.DEUIQK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.57%

-63.18%

+35.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.82%

-7.72%

-8.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.97%

-15.43%

-0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.37%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.59%

-7.22%

-3.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.49%

-33.70%

+19.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.22%

2.27%

+3.95%

Волатильность

Сравнение волатильности XSVT.DE и UIQK.DE

Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XSVT.DE) имеет более высокую волатильность в 3.94% по сравнению с UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UIQK.DE) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что XSVT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UIQK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSVT.DEUIQK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

3.50%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.00%

12.59%

+3.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.42%

14.55%

+13.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.55%

15.10%

+6.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.55%

14.45%

+7.10%

Сравнение комиссий XSVT.DE и UIQK.DE

XSVT.DE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии UIQK.DE в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSVT.DE и UIQK.DE

Ни XSVT.DE, ни UIQK.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XSVT.DE and UIQK.DE have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XSVT.DE is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSVT.DE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.34% for UIQK.DE.

XSVT.DE tracks Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward, while UIQK.DE tracks UBS CMCI. They also come from different issuers: Xtrackers and UBS. Their fees differ too: 0.29% for XSVT.DE and 0.34% for UIQK.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSVT.DE и UIQK.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор