PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSU.TO с XMH.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSU.TO с XMH.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSU.TO (iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged)) and XMH.TO (iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (CAD-Hedged)) are both Small Cap Blend Equities funds from iShares - XSU.TO tracks the Morningstar US SMID TR CAD while XMH.TO tracks the S&P MidCap 400® CAD Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XSU.TO returned 9.05%/yr vs 9.19%/yr for XMH.TO. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. XSU.TO charges 0.35%/yr vs 0.16%/yr for XMH.TO.

Доходность

Сравнение доходности XSU.TO и XMH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged) (XSU.TO) и iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (CAD-Hedged) (XMH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSU.TO показывает доходность 17.66%, что значительно выше, чем у XMH.TO с доходностью 13.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XSU.TO имеют среднегодовую доходность 9.05%, а акции XMH.TO немного впереди с 9.19%.

XSU.TO

1 день
1.57%
1 месяц
3.33%
С начала года
17.66%
6 месяцев
15.15%
1 год
38.37%
3 года*
16.72%
5 лет*
4.52%
10 лет*
9.05%

XMH.TO

1 день
0.40%
1 месяц
2.82%
С начала года
13.31%
6 месяцев
12.73%
1 год
23.11%
3 года*
14.43%
5 лет*
6.17%
10 лет*
9.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSU.TO и XMH.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSU.TO
iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged)		17.66%10.50%9.67%14.70%-21.66%12.77%15.71%23.81%-12.82%13.66%
XMH.TO
iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (CAD-Hedged)		13.31%5.45%12.05%15.06%-14.93%21.83%10.06%24.77%-13.79%15.70%

Correlation

The correlation between XSU.TO and XMH.TO is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2015 г.

0.89

The correlation between XSU.TO and XMH.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XSU.TO и XMH.TO

Секторы
XSU.TO
XMH.TO

Промышленность

17.5%
25.6%

Технологии

16.9%
17.1%

Здравоохранение

16.5%
8.9%

Финансовые услуги

15.9%
13.8%

Потребительский циклический сектор

8.4%
9.7%

Недвижимость

6.2%
7.5%

Энергетика

6.2%
5.2%

Сырьевые материалы

4.8%
5.0%

Коммунальные услуги

2.9%
3.0%

Коммуникационные услуги

2.5%
1.0%

Потребительский защитный сектор

2.4%
4.1%

Промышленность

XSU.TO
17.5%
XMH.TO
25.6%

Технологии

XSU.TO
16.9%
XMH.TO
17.1%

Здравоохранение

XSU.TO
16.5%
XMH.TO
8.9%

Финансовые услуги

XSU.TO
15.9%
XMH.TO
13.8%

Потребительский циклический сектор

XSU.TO
8.4%
XMH.TO
9.7%

Недвижимость

XSU.TO
6.2%
XMH.TO
7.5%

Энергетика

XSU.TO
6.2%
XMH.TO
5.2%

Сырьевые материалы

XSU.TO
4.8%
XMH.TO
5.0%

Коммунальные услуги

XSU.TO
2.9%
XMH.TO
3.0%

Коммуникационные услуги

XSU.TO
2.5%
XMH.TO
1.0%

Потребительский защитный сектор

XSU.TO
2.4%
XMH.TO
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged)

iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с XSU.TO:
XSU.TO с XUS.TOXSU.TO с IWMXSU.TO с AVUVXSU.TO с XSP.TOXSU.TO с XSMH.TOXSU.TO с XEQT.TOXSU.TO с XSMC.TO
Часто сравнивают с XMH.TO:
XMH.TO с XMHQXMH.TO с VOTXMH.TO с VFV.TOXMH.TO с XEF.TOXMH.TO с USMVXMH.TO с XMD.TOXMH.TO с CCO.TO

Доходность на риск

XSU.TO vs. XMH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSU.TO
Ранг доходности на риск XSU.TO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSU.TO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSU.TO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSU.TO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSU.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSU.TO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
XMH.TO
Ранг доходности на риск XMH.TO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMH.TO: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMH.TO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMH.TO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMH.TO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMH.TO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSU.TO c XMH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged) (XSU.TO) и iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (CAD-Hedged) (XMH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSU.TOXMH.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.46

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
2.18

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.26

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.32

2.51

+0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.83

9.15

+2.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSU.TO vs. XMH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSU.TO на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа XMH.TO равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSU.TO и XMH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSU.TOXMH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.46

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.32

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.44

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.42

-0.15

Просадки

Сравнение просадок XSU.TO и XMH.TO

Максимальная просадка XSU.TO за все время составила -62.62%, что больше максимальной просадки XMH.TO в -44.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSU.TO и XMH.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSU.TOXMH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.62%

-44.82%

-17.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.60%

-9.24%

-2.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.16%

-24.81%

-3.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.98%

-25.86%

-8.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.60%

-44.82%

+0.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.72%

-7.03%

-6.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

2.53%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности XSU.TO и XMH.TO

iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged) (XSU.TO) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (CAD-Hedged) (XMH.TO) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что XSU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSU.TOXMH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.78%

3.98%

+1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.68%

11.57%

+2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.68%

15.90%

+3.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.75%

19.65%

+3.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.49%

20.95%

+2.54%

Сравнение комиссий XSU.TO и XMH.TO

XSU.TO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XMH.TO в 0.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSU.TO и XMH.TO

Дивидендная доходность XSU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности XMH.TO в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XMH.TO
iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (CAD-Hedged)		0.97%1.10%1.03%1.16%1.30%0.91%1.02%1.35%1.39%0.88%1.52%0.63%
XSU.TO
iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged)		0.72%0.85%0.93%1.09%1.28%0.73%0.79%1.00%1.12%0.95%1.16%1.28%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, XSU.TO and XMH.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XMH.TO is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XMH.TO is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.35% for XSU.TO.

XSU.TO tracks Morningstar US SMID TR CAD, while XMH.TO tracks S&P MidCap 400® CAD Hedged Index. Their fees differ too: 0.35% for XSU.TO and 0.16% for XMH.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSU.TO и XMH.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор