PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSU.TO с VEQT.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSU.TO с VEQT.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSU.TO (iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged)) and VEQT.TO (Vanguard All-Equity ETF Portfolio) are both exchange-traded funds - XSU.TO is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US SMID TR CAD, while VEQT.TO is a Global Equities fund actively managed by Vanguard. XSU.TO is passively managed, while VEQT.TO is actively managed. Over the past 5 years, XSU.TO returned 4.52%/yr vs 14.14%/yr for VEQT.TO. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. XSU.TO charges 0.35%/yr vs 0.24%/yr for VEQT.TO.

Доходность

Сравнение доходности XSU.TO и VEQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged) (XSU.TO) и Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSU.TO показывает доходность 17.66%, что значительно выше, чем у VEQT.TO с доходностью 13.42%.

XSU.TO

1 день
1.57%
1 месяц
3.33%
С начала года
17.66%
6 месяцев
15.15%
1 год
38.37%
3 года*
16.72%
5 лет*
4.52%
10 лет*
9.05%

VEQT.TO

1 день
0.59%
1 месяц
5.93%
С начала года
13.42%
6 месяцев
12.84%
1 год
32.66%
3 года*
22.69%
5 лет*
14.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSU.TO и VEQT.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XSU.TO
iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged)		17.66%10.50%9.67%14.70%-21.66%12.77%15.71%10.02%
VEQT.TO
Vanguard All-Equity ETF Portfolio		13.42%20.37%24.73%16.70%-10.76%19.62%11.42%12.94%

Correlation

The correlation between XSU.TO and VEQT.TO is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2019 г.

0.80

The correlation between XSU.TO and VEQT.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XSU.TO и VEQT.TO

Секторы
XSU.TO
VEQT.TO

Промышленность

17.5%
11.6%

Технологии

16.9%
20.3%

Здравоохранение

16.5%
6.6%

Финансовые услуги

15.9%
20.7%

Потребительский циклический сектор

8.4%
7.8%

Недвижимость

6.2%
2.2%

Энергетика

6.2%
8.7%

Сырьевые материалы

4.8%
8.6%

Коммунальные услуги

2.9%
2.8%

Коммуникационные услуги

2.5%
6.0%

Потребительский защитный сектор

2.4%
4.5%

Промышленность

XSU.TO
17.5%
VEQT.TO
11.6%

Технологии

XSU.TO
16.9%
VEQT.TO
20.3%

Здравоохранение

XSU.TO
16.5%
VEQT.TO
6.6%

Финансовые услуги

XSU.TO
15.9%
VEQT.TO
20.7%

Потребительский циклический сектор

XSU.TO
8.4%
VEQT.TO
7.8%

Недвижимость

XSU.TO
6.2%
VEQT.TO
2.2%

Энергетика

XSU.TO
6.2%
VEQT.TO
8.7%

Сырьевые материалы

XSU.TO
4.8%
VEQT.TO
8.6%

Коммунальные услуги

XSU.TO
2.9%
VEQT.TO
2.8%

Коммуникационные услуги

XSU.TO
2.5%
VEQT.TO
6.0%

Потребительский защитный сектор

XSU.TO
2.4%
VEQT.TO
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged)

Vanguard All-Equity ETF Portfolio

Часто сравнивают с XSU.TO:
XSU.TO с XUS.TOXSU.TO с IWMXSU.TO с AVUVXSU.TO с XSP.TOXSU.TO с XSMH.TOXSU.TO с XEQT.TOXSU.TO с XSMC.TO
Часто сравнивают с VEQT.TO:
VEQT.TO с XEQT.TOVEQT.TO с VFV.TOVEQT.TO с VGRO.TOVEQT.TO с VOOVEQT.TO с ZEQT.TOVEQT.TO с SPYVEQT.TO с VBAL.TO

Доходность на риск

XSU.TO vs. VEQT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSU.TO
Ранг доходности на риск XSU.TO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSU.TO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSU.TO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSU.TO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSU.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSU.TO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
VEQT.TO
Ранг доходности на риск VEQT.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEQT.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEQT.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEQT.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEQT.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEQT.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSU.TO c VEQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged) (XSU.TO) и Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSU.TOVEQT.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
2.83

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
3.88

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.52

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.32

4.07

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.83

17.94

-6.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSU.TO vs. VEQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSU.TO на текущий момент составляет 1.96, что ниже коэффициента Шарпа VEQT.TO равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSU.TO и VEQT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSU.TOVEQT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

2.83

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

1.10

-0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.91

-0.65

Просадки

Сравнение просадок XSU.TO и VEQT.TO

Максимальная просадка XSU.TO за все время составила -62.62%, что больше максимальной просадки VEQT.TO в -30.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSU.TO и VEQT.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSU.TOVEQT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.62%

-30.45%

-32.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.60%

-8.05%

-3.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.16%

-15.46%

-12.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.98%

-18.32%

-15.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.72%

-3.71%

-10.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

1.83%

+1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности XSU.TO и VEQT.TO

iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged) (XSU.TO) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что XSU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSU.TOVEQT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.78%

3.66%

+2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.68%

9.39%

+4.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.68%

11.61%

+8.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.75%

12.90%

+9.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.49%

15.77%

+7.72%

Сравнение комиссий XSU.TO и VEQT.TO

XSU.TO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VEQT.TO в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSU.TO и VEQT.TO

Дивидендная доходность XSU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности VEQT.TO в 1.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEQT.TO
Vanguard All-Equity ETF Portfolio		1.25%1.42%1.58%1.88%2.09%1.40%1.48%1.42%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSU.TO
iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged)		0.72%0.85%0.93%1.09%1.28%0.73%0.79%1.00%1.12%0.95%1.16%1.28%

Часто задаваемые вопросы

XSU.TO and VEQT.TO have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VEQT.TO is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VEQT.TO is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.35% for XSU.TO.

XSU.TO is categorized as Small Cap Blend Equities, while VEQT.TO is Global Equities. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for XSU.TO and 0.24% for VEQT.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSU.TO и VEQT.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор