Сравнение XSTP.TO с ZMMK.TO
XSTP.TO (iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF) and ZMMK.TO (BMO Money Market Fund ETF Series) are both exchange-traded funds - XSTP.TO is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Morningstar Gbl Core Bd GR CAD, while ZMMK.TO is a Money Market fund actively managed by BMO. XSTP.TO is passively managed, while ZMMK.TO is actively managed. Over the past 3 years, XSTP.TO returned 6.10%/yr vs 3.86%/yr for ZMMK.TO. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. XSTP.TO charges 0.16%/yr vs 0.13%/yr for ZMMK.TO.
Доходность
Сравнение доходности XSTP.TO и ZMMK.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XSTP.TO показывает доходность 3.27%, что значительно выше, чем у ZMMK.TO с доходностью 0.99%.
XSTP.TO
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 2.09%
- С начала года
- 3.27%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 5.84%
- 3 года*
- 6.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZMMK.TO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 2.50%
- 3 года*
- 3.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XSTP.TO и ZMMK.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XSTP.TO iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF | 3.27% | 0.64% | 13.59% | 2.31% | 17.76% | 0.34% |
ZMMK.TO BMO Money Market Fund ETF Series | 0.99% | 2.77% | 4.94% | 4.86% | 1.99% | 0.04% |
Correlation
The correlation between XSTP.TO and ZMMK.TO is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2021 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSTP.TO vs. ZMMK.TO — Ранг доходности на риск
XSTP.TO
ZMMK.TO
Сравнение XSTP.TO c ZMMK.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (XSTP.TO) и BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSTP.TO | ZMMK.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -22.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 5.48 | -4.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 83.57 | -82.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.99 | 380.38 | -377.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSTP.TO | ZMMK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 9.68 | -8.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 10.31 | -9.34 |
Просадки
Сравнение просадок XSTP.TO и ZMMK.TO
Максимальная просадка XSTP.TO за все время составила -5.68%, что больше максимальной просадки ZMMK.TO в -0.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSTP.TO и ZMMK.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSTP.TO | ZMMK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.68% | -0.16% | -5.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.76% | -0.03% | -4.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.68% | -0.08% | -5.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | 0.00% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.66% | -0.00% | -1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 0.01% | +1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSTP.TO и ZMMK.TO
iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (XSTP.TO) имеет более высокую волатильность в 0.95% по сравнению с BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что XSTP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZMMK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSTP.TO | ZMMK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.95% | 0.06% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.50% | 0.18% | +3.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.91% | 0.26% | +4.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.13% | 0.34% | +8.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.13% | 0.34% | +8.79% |
Сравнение комиссий XSTP.TO и ZMMK.TO
XSTP.TO берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии ZMMK.TO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSTP.TO и ZMMK.TO
Дивидендная доходность XSTP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности ZMMK.TO в 2.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
XSTP.TO iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF | 3.58% | 4.06% | 2.41% | 3.08% | 5.70% | 2.35% |
ZMMK.TO BMO Money Market Fund ETF Series | 2.53% | 3.02% | 4.66% | 4.98% | 1.95% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
XSTP.TO and ZMMK.TO have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZMMK.TO is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZMMK.TO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.16% for XSTP.TO.
XSTP.TO is categorized as Inflation-Protected Bonds, while ZMMK.TO is Money Market. They also come from different issuers: iShares and BMO. Their fees differ too: 0.16% for XSTP.TO and 0.13% for ZMMK.TO.
Подберите оптимальное распределение для XSTP.TO и ZMMK.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор