PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSTC.L с XSEN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSTC.L с XSEN.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSTC.L (Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D) and XSEN.L (Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D) are both exchange-traded funds - XSTC.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while XSEN.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSTC.L returned 24.21%/yr vs 21.37%/yr for XSEN.L. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.12% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XSTC.L и XSEN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L) и Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XSEN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSTC.L показывает доходность 23.32%, что значительно ниже, чем у XSEN.L с доходностью 30.06%.

XSTC.L

1 день
-2.13%
1 месяц
12.50%
С начала года
23.32%
6 месяцев
21.32%
1 год
52.27%
3 года*
30.65%
5 лет*
24.21%
10 лет*
—

XSEN.L

1 день
-0.32%
1 месяц
4.07%
С начала года
30.06%
6 месяцев
26.53%
1 год
46.74%
3 года*
14.11%
5 лет*
21.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSTC.L и XSEN.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XSTC.L
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D		23.32%14.31%39.50%48.82%-22.54%33.47%41.54%43.20%3.21%
XSEN.L
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D		30.06%1.87%6.67%-5.89%82.86%50.90%-35.95%5.01%-12.11%

Correlation

The correlation between XSTC.L and XSEN.L is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2018 г.

0.21

The correlation between XSTC.L and XSEN.L shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XSTC.L и XSEN.L

Секторы
XSTC.L
XSEN.L

Технологии

99.6%

-

Промышленность

0.2%

-

Коммуникационные услуги

0.1%

-

Энергетика

0.1%
100.0%

Финансовые услуги

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

XSTC.L
99.6%
XSEN.L

-

Промышленность

XSTC.L
0.2%
XSEN.L

-

Коммуникационные услуги

XSTC.L
0.1%
XSEN.L

-

Энергетика

XSTC.L
0.1%
XSEN.L
100.0%

Финансовые услуги

XSTC.L
0.1%
XSEN.L

-

Сырьевые материалы

XSTC.L

-

XSEN.L

-

Потребительский циклический сектор

XSTC.L

-

XSEN.L

-

Потребительский защитный сектор

XSTC.L

-

XSEN.L

-

Здравоохранение

XSTC.L

-

XSEN.L

-

Недвижимость

XSTC.L

-

XSEN.L

-

Коммунальные услуги

XSTC.L

-

XSEN.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D

Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с XSTC.L:
XSTC.L с BRK-BXSTC.L с IITU.LXSTC.L с XDWT.LXSTC.L с VGTXSTC.L с FLXD.LXSTC.L с IJPH.LXSTC.L с BCHS.L
Часто сравнивают с XSEN.L:
XSEN.L с GXLE.LXSEN.L с EYED.LXSEN.L с CWEU.LXSEN.L с NCLP.LXSEN.L с EXUS.LXSEN.L с RNRU.LXSEN.L с XLEP.L

Доходность на риск

XSTC.L vs. XSEN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSTC.L
Ранг доходности на риск XSTC.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSTC.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSTC.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSTC.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSTC.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSTC.L: 4848
Ранг коэф-та Мартина
XSEN.L
Ранг доходности на риск XSEN.L: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSEN.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSEN.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSEN.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSEN.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSEN.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSTC.L c XSEN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L) и Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XSEN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSTC.LXSEN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
1.92

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
2.37

+1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.34

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

2.75

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.79

8.57

-0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSTC.L vs. XSEN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSTC.L на текущий момент составляет 2.70, что выше коэффициента Шарпа XSEN.L равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSTC.L и XSEN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSTC.LXSEN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

1.92

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

0.82

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.34

+0.80

Просадки

Сравнение просадок XSTC.L и XSEN.L

Максимальная просадка XSTC.L за все время составила -29.30%, что меньше максимальной просадки XSEN.L в -62.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSTC.L и XSEN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSTC.LXSEN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.30%

-62.46%

+33.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.49%

-16.55%

-0.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.30%

-23.22%

-6.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.30%

-24.04%

-5.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.71%

-9.31%

+6.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.30%

-17.79%

+11.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.83%

5.32%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности XSTC.L и XSEN.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L) составляет 7.05%, в то время как у Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XSEN.L) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что XSTC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSEN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSTC.LXSEN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.05%

9.04%

-1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.45%

20.50%

-6.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.63%

23.79%

-4.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.22%

26.01%

-3.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.43%

29.43%

-7.00%

Сравнение комиссий XSTC.L и XSEN.L

И XSTC.L, и XSEN.L имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSTC.L и XSEN.L

Дивидендная доходность XSTC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности XSEN.L в 2.08%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
XSEN.L
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D		2.08%2.70%2.70%3.24%3.69%3.27%7.11%2.78%
XSTC.L
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D		0.26%0.33%0.37%0.53%1.08%0.53%0.63%0.60%

Часто задаваемые вопросы

XSTC.L and XSEN.L have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.12% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSTC.L and XSEN.L have the same expense ratio: 0.12% per year.

XSTC.L is categorized as Technology Equities, while XSEN.L is Energy Equities. XSTC.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while XSEN.L tracks MSCI World/Energy NR USD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSTC.L и XSEN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор