PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSTC.L с XNAS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSTC.L с XNAS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSTC.L (Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D) and XNAS.L (Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XSTC.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while XNAS.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XSTC.L returned 30.65%/yr vs 25.15%/yr for XNAS.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. XSTC.L charges 0.12%/yr vs 0.20%/yr for XNAS.L.

Доходность

Сравнение доходности XSTC.L и XNAS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L) и Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XSTC.L торгуется в GBp, в то время как XNAS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XNAS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XSTC.L показывает доходность 23.32%, что значительно выше, чем у XNAS.L с доходностью 20.93%.

XSTC.L

1 день
-2.13%
1 месяц
14.77%
С начала года
23.32%
6 месяцев
22.05%
1 год
53.36%
3 года*
30.65%
5 лет*
24.21%
10 лет*
—

XNAS.L

1 день
0.00%
1 месяц
10.24%
С начала года
20.93%
6 месяцев
19.10%
1 год
42.68%
3 года*
25.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSTC.L и XNAS.L

2026 (YTD)2025202420232022
XSTC.L
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D		23.32%14.31%39.50%48.82%-6.03%
XNAS.L
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF		20.16%11.29%28.81%48.59%-8.32%

Correlation

The correlation between XSTC.L and XNAS.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2022 г.

0.91

The correlation between XSTC.L and XNAS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XSTC.L и XNAS.L

Секторы
XSTC.L
XNAS.L

Технологии

99.6%
53.7%

Промышленность

0.2%
3.1%

Коммуникационные услуги

0.1%
15.8%

Энергетика

0.1%
0.6%

Финансовые услуги

0.1%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Потребительский циклический сектор

-

12.2%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Здравоохранение

-

4.2%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Технологии

XSTC.L
99.6%
XNAS.L
53.7%

Промышленность

XSTC.L
0.2%
XNAS.L
3.1%

Коммуникационные услуги

XSTC.L
0.1%
XNAS.L
15.8%

Энергетика

XSTC.L
0.1%
XNAS.L
0.6%

Финансовые услуги

XSTC.L
0.1%
XNAS.L
0.2%

Сырьевые материалы

XSTC.L

-

XNAS.L
1.1%

Потребительский циклический сектор

XSTC.L

-

XNAS.L
12.2%

Потребительский защитный сектор

XSTC.L

-

XNAS.L
7.7%

Здравоохранение

XSTC.L

-

XNAS.L
4.2%

Недвижимость

XSTC.L

-

XNAS.L
0.1%

Коммунальные услуги

XSTC.L

-

XNAS.L
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D

Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с XSTC.L:
XSTC.L с BRK-BXSTC.L с IITU.LXSTC.L с XDWT.LXSTC.L с VGTXSTC.L с FLXD.LXSTC.L с IJPH.LXSTC.L с BCHS.L
Часто сравнивают с XNAS.L:
XNAS.L с CNDX.LXNAS.L с SXRV.DEXNAS.L с QQQMXNAS.L с EQQQ.LXNAS.L с CSNDX.MIXNAS.L с CNX1.LXNAS.L с NESG.L

Доходность на риск

XSTC.L vs. XNAS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSTC.L
Ранг доходности на риск XSTC.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSTC.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSTC.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSTC.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSTC.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSTC.L: 4848
Ранг коэф-та Мартина
XNAS.L
Ранг доходности на риск XNAS.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNAS.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNAS.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNAS.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNAS.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNAS.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSTC.L c XNAS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L) и Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSTC.LXNAS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
2.68

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
3.56

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.48

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

3.82

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.79

10.85

-3.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSTC.L vs. XNAS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSTC.L на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XNAS.L равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSTC.L и XNAS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSTC.LXNAS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

2.68

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

1.41

-0.27

Просадки

Сравнение просадок XSTC.L и XNAS.L

Максимальная просадка XSTC.L за все время составила -29.30%, что больше максимальной просадки XNAS.L в -24.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSTC.L и XNAS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSTC.LXNAS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.30%

-24.49%

-4.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.49%

-11.08%

-6.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.30%

-24.49%

-4.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.71%

0.00%

-2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.30%

-3.85%

-2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.83%

3.91%

+2.92%

Волатильность

Сравнение волатильности XSTC.L и XNAS.L

Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что XSTC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XNAS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSTC.LXNAS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.05%

4.93%

+2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.45%

11.49%

+2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.63%

15.78%

+3.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.22%

18.98%

+3.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.43%

18.98%

+3.45%

Сравнение комиссий XSTC.L и XNAS.L

XSTC.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XNAS.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSTC.L и XNAS.L

Дивидендная доходность XSTC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, тогда как XNAS.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
XNAS.L
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSTC.L
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D		0.26%0.33%0.37%0.53%1.08%0.53%0.63%0.60%

Часто задаваемые вопросы

XSTC.L and XNAS.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XSTC.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSTC.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for XNAS.L.

XSTC.L is categorized as Technology Equities, while XNAS.L is Nasdaq-100. XSTC.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while XNAS.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.12% for XSTC.L and 0.20% for XNAS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSTC.L и XNAS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор