Сравнение XST.TO с ZLB.TO
XST.TO (iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF) and ZLB.TO (BMO Low Volatility Canadian Equity ETF) are both exchange-traded funds - XST.TO is a Consumer Staples Equities fund tracking the Morningstar Gbl GR CAD, while ZLB.TO is a Canada Equities fund actively managed by BMO. XST.TO is passively managed, while ZLB.TO is actively managed. Over the past 10 years, XST.TO returned 9.62%/yr vs 10.79%/yr for ZLB.TO. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XST.TO charges 0.61%/yr vs 0.39%/yr for ZLB.TO.
Доходность
Сравнение доходности XST.TO и ZLB.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XST.TO показывает доходность 1.77%, что значительно ниже, чем у ZLB.TO с доходностью 4.04%. За последние 10 лет акции XST.TO уступали акциям ZLB.TO по среднегодовой доходности: 9.62% против 10.79% соответственно.
XST.TO
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 1.37%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 7.32%
- 3 года*
- 13.98%
- 5 лет*
- 12.73%
- 10 лет*
- 9.62%
ZLB.TO
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 1.80%
- С начала года
- 4.04%
- 6 месяцев
- 4.91%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 11.81%
- 10 лет*
- 10.79%
Сравнение доходности по годам XST.TO и ZLB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XST.TO iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF | 1.77% | 16.38% | 19.83% | 6.37% | 8.76% | 20.39% | 3.48% | 12.13% | 1.65% | 6.95% |
ZLB.TO BMO Low Volatility Canadian Equity ETF | 4.04% | 25.29% | 15.31% | 9.41% | -0.35% | 22.93% | 1.51% | 21.92% | -2.76% | 11.07% |
Correlation
The correlation between XST.TO and ZLB.TO is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2012 г. | 0.65 |
The correlation between XST.TO and ZLB.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов XST.TO и ZLB.TO
Секторы
XST.TO
ZLB.TO
Потребительский защитный сектор
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский защитный сектор
XST.TO
ZLB.TO
Потребительский циклический сектор
XST.TO
ZLB.TO
Сырьевые материалы
XST.TO
-
ZLB.TO
Коммуникационные услуги
XST.TO
-
ZLB.TO
Энергетика
XST.TO
-
ZLB.TO
-
Финансовые услуги
XST.TO
-
ZLB.TO
Здравоохранение
XST.TO
-
ZLB.TO
-
Промышленность
XST.TO
-
ZLB.TO
Недвижимость
XST.TO
-
ZLB.TO
Технологии
XST.TO
-
ZLB.TO
Коммунальные услуги
XST.TO
-
ZLB.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XST.TO vs. ZLB.TO — Ранг доходности на риск
XST.TO
ZLB.TO
Сравнение XST.TO c ZLB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF (XST.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XST.TO | ZLB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.36 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 3.08 | -2.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.65 | 11.43 | -9.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XST.TO | ZLB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 1.99 | -1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 1.26 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.89 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 1.15 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок XST.TO и ZLB.TO
Максимальная просадка XST.TO за все время составила -22.65%, что меньше максимальной просадки ZLB.TO в -33.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XST.TO и ZLB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XST.TO | ZLB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.65% | -33.96% | +11.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -5.36% | -5.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.86% | -8.01% | -2.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.86% | -13.00% | +2.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.65% | -33.96% | +11.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.39% | -0.84% | -5.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.21% | -2.46% | -0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 1.44% | +3.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности XST.TO и ZLB.TO
iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF (XST.TO) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что XST.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZLB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XST.TO | ZLB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 2.57% | +2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.99% | 6.39% | +5.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.12% | 8.31% | +7.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.22% | 9.44% | +4.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.95% | 12.15% | +2.80% |
Сравнение комиссий XST.TO и ZLB.TO
XST.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии ZLB.TO в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XST.TO и ZLB.TO
Дивидендная доходность XST.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности ZLB.TO в 1.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XST.TO iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF | 0.68% | 0.67% | 0.86% | 0.79% | 0.74% | 0.68% | 0.74% | 0.73% | 0.81% | 0.90% | 0.52% | 0.62% |
ZLB.TO BMO Low Volatility Canadian Equity ETF | 1.87% | 1.93% | 2.37% | 2.67% | 2.66% | 2.39% | 2.83% | 2.44% | 2.76% | 2.52% | 2.94% | 2.34% |
Часто задаваемые вопросы
XST.TO and ZLB.TO have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZLB.TO is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZLB.TO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.61% for XST.TO.
XST.TO is categorized as Consumer Staples Equities, while ZLB.TO is Canada Equities. They also come from different issuers: iShares and BMO. Their fees differ too: 0.61% for XST.TO and 0.39% for ZLB.TO.
Подберите оптимальное распределение для XST.TO и ZLB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор