PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSPX.L с CSPX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSPX.L с CSPX.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSPX.L (Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C) and CSPX.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) are both S&P 500 funds tracking the S&P 500 Index, from Xtrackers and BlackRock respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, XSPX.L returned 16.30%/yr vs 16.07%/yr for CSPX.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. XSPX.L charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for CSPX.L.

Доходность

Сравнение доходности XSPX.L и CSPX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C (XSPX.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XSPX.L торгуется в GBp, в то время как CSPX.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSPX.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XSPX.L показывает доходность 10.56%, а CSPX.L немного выше – 10.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XSPX.L имеют среднегодовую доходность 16.30%, а акции CSPX.L немного отстают с 16.07%.

XSPX.L

1 день
-0.01%
1 месяц
5.51%
С начала года
10.56%
6 месяцев
10.49%
1 год
29.14%
3 года*
19.11%
5 лет*
15.05%
10 лет*
16.30%

CSPX.L

1 день
0.00%
1 месяц
5.42%
С начала года
10.72%
6 месяцев
10.33%
1 год
29.03%
3 года*
19.08%
5 лет*
14.94%
10 лет*
16.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSPX.L и CSPX.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSPX.L
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C		10.56%9.46%27.43%19.97%-8.90%31.28%13.93%26.82%0.30%11.07%
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		10.77%9.09%27.44%20.40%-9.06%30.58%14.17%25.59%0.15%11.08%

Correlation

The correlation between XSPX.L and CSPX.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2010 г.

0.86

The correlation between XSPX.L and CSPX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XSPX.L и CSPX.L

Секторы
XSPX.L
CSPX.L

Технологии

35.6%
38.2%

Финансовые услуги

11.8%
11.1%

Коммуникационные услуги

11.2%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.0%

Здравоохранение

8.5%
8.3%

Промышленность

8.3%
7.9%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.7%

Энергетика

3.5%
3.2%

Коммунальные услуги

2.4%
2.2%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.7%

Технологии

XSPX.L
35.6%
CSPX.L
38.2%

Финансовые услуги

XSPX.L
11.8%
CSPX.L
11.1%

Коммуникационные услуги

XSPX.L
11.2%
CSPX.L
10.9%

Потребительский циклический сектор

XSPX.L
10.1%
CSPX.L
10.0%

Здравоохранение

XSPX.L
8.5%
CSPX.L
8.3%

Промышленность

XSPX.L
8.3%
CSPX.L
7.9%

Потребительский защитный сектор

XSPX.L
4.9%
CSPX.L
4.7%

Энергетика

XSPX.L
3.5%
CSPX.L
3.2%

Коммунальные услуги

XSPX.L
2.4%
CSPX.L
2.2%

Недвижимость

XSPX.L
1.9%
CSPX.L
1.9%

Сырьевые материалы

XSPX.L
1.8%
CSPX.L
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с XSPX.L:
XSPX.L с FWAFXXSPX.L с FWCFXXSPX.L с FWIFXXSPX.L с SUSW.LXSPX.L с TEMWXXSPX.L с SPYXSPX.L с VOO
Часто сравнивают с CSPX.L:
CSPX.L с VOOCSPX.L с VUAA.LCSPX.L с SPYCSPX.L с CSPX.ASCSPX.L с CSP1.LCSPX.L с VWRL.ASCSPX.L с IVV

Доходность на риск

XSPX.L vs. CSPX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSPX.L
Ранг доходности на риск XSPX.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSPX.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSPX.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSPX.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSPX.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSPX.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
CSPX.L
Ранг доходности на риск CSPX.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSPX.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSPX.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSPX.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSPX.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSPX.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSPX.L c CSPX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C (XSPX.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSPX.LCSPX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
2.38

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
3.25

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.44

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.98

3.95

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.33

13.49

+0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSPX.L vs. CSPX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSPX.L на текущий момент составляет 2.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSPX.L равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSPX.L и CSPX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSPX.LCSPX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

2.38

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

0.97

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.05

0.98

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.98

+0.02

Просадки

Сравнение просадок XSPX.L и CSPX.L

Максимальная просадка XSPX.L за все время составила -25.50%, примерно равная максимальной просадке CSPX.L в -25.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSPX.L и CSPX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSPX.LCSPX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.50%

-25.99%

+0.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.28%

-7.22%

-0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.09%

-21.16%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.09%

-21.16%

+0.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.50%

-25.99%

+0.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-0.28%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.37%

-3.29%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

2.13%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности XSPX.L и CSPX.L

Текущая волатильность для Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C (XSPX.L) составляет 2.62%, в то время как у iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) волатильность равна 3.49%. Это указывает на то, что XSPX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSPX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSPX.LCSPX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

3.49%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.15%

8.67%

-1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.49%

11.99%

-1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.28%

15.39%

-1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.53%

16.37%

-0.84%

Сравнение комиссий XSPX.L и CSPX.L

XSPX.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии CSPX.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSPX.L и CSPX.L

Ни XSPX.L, ни CSPX.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XSPX.L and CSPX.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSPX.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSPX.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for XSPX.L.

Both ETFs track S&P 500 Index. They also come from different issuers: Xtrackers and BlackRock. Their fees differ too: 0.15% for XSPX.L and 0.07% for CSPX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSPX.L и CSPX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор