Сравнение XSPR.L с XMME.L
XSPR.L (Xtrackers MSCI Europe Materials ESG Screened UCITS ETF 1C) and XMME.L (Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XSPR.L is a Industrials Equities fund tracking the MSCI World/Materials NR USD, while XMME.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Total Return Net Emerging Markets Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSPR.L returned 4.17%/yr vs 8.46%/yr for XMME.L. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. XSPR.L charges 0.20%/yr vs 0.18%/yr for XMME.L.
Доходность
Сравнение доходности XSPR.L и XMME.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XSPR.L торгуется в GBp, в то время как XMME.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XMME.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XSPR.L показывает доходность 8.03%, что значительно ниже, чем у XMME.L с доходностью 27.00%.
XSPR.L
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 6.58%
- С начала года
- 8.03%
- 6 месяцев
- 10.27%
- 1 год
- 11.13%
- 3 года*
- 10.17%
- 5 лет*
- 4.17%
- 10 лет*
- 13.21%
XMME.L
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- 6.15%
- С начала года
- 27.00%
- 6 месяцев
- 27.77%
- 1 год
- 53.60%
- 3 года*
- 21.03%
- 5 лет*
- 8.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XSPR.L и XMME.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSPR.L Xtrackers MSCI Europe Materials ESG Screened UCITS ETF 1C | 8.03% | 14.12% | -6.12% | 16.07% | -7.66% | 18.51% | 17.88% | 16.55% | -11.25% | 23.85% |
XMME.L Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 26.96% | 24.25% | 9.25% | 4.13% | -11.35% | -1.89% | 14.98% | 12.73% | -9.39% | 11.95% |
Correlation
The correlation between XSPR.L and XMME.L is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2017 г. | 0.45 |
The correlation between XSPR.L and XMME.L shifts across timeframes, from 0.42 (5 years) to 0.54 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов XSPR.L и XMME.L
Секторы
XSPR.L
XMME.L
Сырьевые материалы
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
XSPR.L
XMME.L
Потребительский циклический сектор
XSPR.L
XMME.L
Коммуникационные услуги
XSPR.L
-
XMME.L
Потребительский защитный сектор
XSPR.L
-
XMME.L
Энергетика
XSPR.L
-
XMME.L
Финансовые услуги
XSPR.L
-
XMME.L
Здравоохранение
XSPR.L
-
XMME.L
Промышленность
XSPR.L
-
XMME.L
Недвижимость
XSPR.L
-
XMME.L
Технологии
XSPR.L
-
XMME.L
Коммунальные услуги
XSPR.L
-
XMME.L
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSPR.L vs. XMME.L — Ранг доходности на риск
XSPR.L
XMME.L
Сравнение XSPR.L c XMME.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Materials ESG Screened UCITS ETF 1C (XSPR.L) и Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSPR.L | XMME.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.53 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 4.94 | -4.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.23 | 16.72 | -15.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSPR.L | XMME.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 2.91 | -2.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.50 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.44 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок XSPR.L и XMME.L
Максимальная просадка XSPR.L за все время составила -68.41%, что больше максимальной просадки XMME.L в -27.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSPR.L и XMME.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSPR.L | XMME.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.41% | -27.98% | -40.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.78% | -10.80% | -7.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.78% | -15.74% | -3.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.71% | -24.54% | +0.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.87% | -2.44% | -2.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.82% | -10.03% | -10.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.06% | 3.20% | +5.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSPR.L и XMME.L
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Europe Materials ESG Screened UCITS ETF 1C (XSPR.L) составляет 6.25%, в то время как у Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.L) волатильность равна 7.88%. Это указывает на то, что XSPR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMME.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSPR.L | XMME.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 7.88% | -1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.25% | 15.86% | -1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.45% | 18.38% | +8.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.23% | 17.04% | +6.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.15% | 18.93% | +9.22% |
Сравнение комиссий XSPR.L и XMME.L
XSPR.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XMME.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSPR.L и XMME.L
Ни XSPR.L, ни XMME.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XSPR.L and XMME.L have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XMME.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XMME.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for XSPR.L.
XSPR.L is categorized as Industrials Equities, while XMME.L is Emerging Markets Equities. XSPR.L tracks MSCI World/Materials NR USD, while XMME.L tracks MSCI Total Return Net Emerging Markets Index. Their fees differ too: 0.20% for XSPR.L and 0.18% for XMME.L.
Подберите оптимальное распределение для XSPR.L и XMME.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор