PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSP.TO с ZQQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSP.TO с ZQQ.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSP.TO (iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)) and ZQQ.TO (BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)) are both exchange-traded funds - XSP.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while ZQQ.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XSP.TO returned 13.78%/yr vs 19.97%/yr for ZQQ.TO. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. XSP.TO charges 0.09%/yr vs 0.39%/yr for ZQQ.TO.

Доходность

Сравнение доходности XSP.TO и ZQQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSP.TO показывает доходность 10.07%, что значительно ниже, чем у ZQQ.TO с доходностью 19.23%. За последние 10 лет акции XSP.TO уступали акциям ZQQ.TO по среднегодовой доходности: 13.78% против 19.97% соответственно.

XSP.TO

1 день
0.39%
1 месяц
4.54%
С начала года
10.07%
6 месяцев
9.82%
1 год
25.62%
3 года*
20.50%
5 лет*
12.27%
10 лет*
13.78%

ZQQ.TO

1 день
-0.49%
1 месяц
8.68%
С начала года
19.23%
6 месяцев
17.57%
1 год
37.46%
3 года*
26.20%
5 лет*
16.01%
10 лет*
19.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSP.TO и ZQQ.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSP.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)		10.07%15.68%23.39%24.33%-19.32%27.85%15.17%29.35%-6.26%20.71%
ZQQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)		19.23%18.38%24.00%52.52%-33.75%26.68%45.33%37.08%-2.29%31.51%

Correlation

The correlation between XSP.TO and ZQQ.TO is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2010 г.

0.88

The correlation between XSP.TO and ZQQ.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XSP.TO и ZQQ.TO

Секторы
XSP.TO
ZQQ.TO

Технологии

36.2%
54.1%

Финансовые услуги

11.9%
0.2%

Коммуникационные услуги

10.9%
15.5%

Потребительский циклический сектор

10.1%
12.2%

Здравоохранение

8.4%
4.2%

Промышленность

8.1%
3.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
7.6%

Энергетика

3.5%
0.6%

Коммунальные услуги

2.3%
1.4%

Недвижимость

1.9%
0.1%

Сырьевые материалы

1.8%
1.2%

Технологии

XSP.TO
36.2%
ZQQ.TO
54.1%

Финансовые услуги

XSP.TO
11.9%
ZQQ.TO
0.2%

Коммуникационные услуги

XSP.TO
10.9%
ZQQ.TO
15.5%

Потребительский циклический сектор

XSP.TO
10.1%
ZQQ.TO
12.2%

Здравоохранение

XSP.TO
8.4%
ZQQ.TO
4.2%

Промышленность

XSP.TO
8.1%
ZQQ.TO
3.1%

Потребительский защитный сектор

XSP.TO
4.9%
ZQQ.TO
7.6%

Энергетика

XSP.TO
3.5%
ZQQ.TO
0.6%

Коммунальные услуги

XSP.TO
2.3%
ZQQ.TO
1.4%

Недвижимость

XSP.TO
1.9%
ZQQ.TO
0.1%

Сырьевые материалы

XSP.TO
1.8%
ZQQ.TO
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)

BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)

Часто сравнивают с XSP.TO:
XSP.TO с XUS.TOXSP.TO с XEQT.TOXSP.TO с ZSP.TOXSP.TO с VSP.TOXSP.TO с XIU.TOXSP.TO с VFVAXSP.TO с XQQ.TO
Часто сравнивают с ZQQ.TO:
ZQQ.TO с ZNQ.TOZQQ.TO с XQQ.TOZQQ.TO с QQC.TOZQQ.TO с QQQZQQ.TO с VFV.TOZQQ.TO с TEC.TOZQQ.TO с ZSP.TO

Доходность на риск

XSP.TO vs. ZQQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSP.TO
Ранг доходности на риск XSP.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSP.TO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSP.TO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSP.TO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSP.TO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSP.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
ZQQ.TO
Ранг доходности на риск ZQQ.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZQQ.TO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZQQ.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZQQ.TO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZQQ.TO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZQQ.TO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSP.TO c ZQQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSP.TOZQQ.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.39

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
3.17

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.41

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

2.93

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.64

10.93

+1.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSP.TO vs. ZQQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSP.TO на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZQQ.TO равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSP.TO и ZQQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSP.TOZQQ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.39

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.71

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.90

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.91

-0.54

Просадки

Сравнение просадок XSP.TO и ZQQ.TO

Максимальная просадка XSP.TO за все время составила -57.82%, что больше максимальной просадки ZQQ.TO в -36.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSP.TO и ZQQ.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSP.TOZQQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.82%

-36.39%

-21.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-12.86%

+3.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.77%

-22.79%

+4.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.44%

-36.39%

+10.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.05%

-36.39%

+0.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-0.77%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.11%

-5.37%

-6.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

3.44%

-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности XSP.TO и ZQQ.TO

Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO) составляет 3.20%, в то время как у BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO) волатильность равна 4.56%. Это указывает на то, что XSP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZQQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSP.TOZQQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

4.56%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.99%

12.02%

-3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.75%

15.73%

-3.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.74%

22.56%

-5.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

22.41%

-4.22%

Сравнение комиссий XSP.TO и ZQQ.TO

XSP.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии ZQQ.TO в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSP.TO и ZQQ.TO

Дивидендная доходность XSP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности ZQQ.TO в 0.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XSP.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)		1.12%1.23%1.09%1.18%1.37%1.00%1.31%1.73%1.84%1.47%1.75%1.86%
ZQQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)		0.22%0.27%0.37%0.32%0.45%0.14%0.41%0.51%0.64%0.57%1.60%0.81%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, XSP.TO and ZQQ.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XSP.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSP.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.39% for ZQQ.TO.

XSP.TO is categorized as S&P 500, while ZQQ.TO is Nasdaq-100. XSP.TO tracks S&P 500 Index, while ZQQ.TO tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: iShares and BMO. Their fees differ too: 0.09% for XSP.TO and 0.39% for ZQQ.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSP.TO и ZQQ.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор