PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSP.TO с VEQT.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSP.TO с VEQT.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSP.TO (iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)) and VEQT.TO (Vanguard All-Equity ETF Portfolio) are both exchange-traded funds - XSP.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while VEQT.TO is a Global Equities fund actively managed by Vanguard. XSP.TO is passively managed, while VEQT.TO is actively managed. Over the past 5 years, XSP.TO returned 12.27%/yr vs 14.14%/yr for VEQT.TO. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. XSP.TO charges 0.09%/yr vs 0.24%/yr for VEQT.TO.

Доходность

Сравнение доходности XSP.TO и VEQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO) и Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSP.TO показывает доходность 10.07%, что значительно ниже, чем у VEQT.TO с доходностью 13.42%.

XSP.TO

1 день
0.39%
1 месяц
4.54%
С начала года
10.07%
6 месяцев
9.82%
1 год
25.62%
3 года*
20.50%
5 лет*
12.27%
10 лет*
13.78%

VEQT.TO

1 день
0.59%
1 месяц
5.93%
С начала года
13.42%
6 месяцев
12.84%
1 год
32.66%
3 года*
22.69%
5 лет*
14.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSP.TO и VEQT.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XSP.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)		10.07%15.68%23.39%24.33%-19.32%27.85%15.17%18.79%
VEQT.TO
Vanguard All-Equity ETF Portfolio		13.42%20.37%24.73%16.70%-10.76%19.62%11.42%12.94%

Correlation

The correlation between XSP.TO and VEQT.TO is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2019 г.

0.89

The correlation between XSP.TO and VEQT.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XSP.TO и VEQT.TO

Секторы
XSP.TO
VEQT.TO

Технологии

36.2%
20.3%

Финансовые услуги

11.9%
20.7%

Коммуникационные услуги

10.9%
6.0%

Потребительский циклический сектор

10.1%
7.8%

Здравоохранение

8.4%
6.6%

Промышленность

8.1%
11.6%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.5%

Энергетика

3.5%
8.7%

Коммунальные услуги

2.3%
2.8%

Недвижимость

1.9%
2.2%

Сырьевые материалы

1.8%
8.6%

Технологии

XSP.TO
36.2%
VEQT.TO
20.3%

Финансовые услуги

XSP.TO
11.9%
VEQT.TO
20.7%

Коммуникационные услуги

XSP.TO
10.9%
VEQT.TO
6.0%

Потребительский циклический сектор

XSP.TO
10.1%
VEQT.TO
7.8%

Здравоохранение

XSP.TO
8.4%
VEQT.TO
6.6%

Промышленность

XSP.TO
8.1%
VEQT.TO
11.6%

Потребительский защитный сектор

XSP.TO
4.9%
VEQT.TO
4.5%

Энергетика

XSP.TO
3.5%
VEQT.TO
8.7%

Коммунальные услуги

XSP.TO
2.3%
VEQT.TO
2.8%

Недвижимость

XSP.TO
1.9%
VEQT.TO
2.2%

Сырьевые материалы

XSP.TO
1.8%
VEQT.TO
8.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)

Vanguard All-Equity ETF Portfolio

Часто сравнивают с XSP.TO:
XSP.TO с XUS.TOXSP.TO с XEQT.TOXSP.TO с ZSP.TOXSP.TO с VSP.TOXSP.TO с XIU.TOXSP.TO с VFVAXSP.TO с XQQ.TO
Часто сравнивают с VEQT.TO:
VEQT.TO с XEQT.TOVEQT.TO с VFV.TOVEQT.TO с VGRO.TOVEQT.TO с VOOVEQT.TO с ZEQT.TOVEQT.TO с SPYVEQT.TO с VBAL.TO

Доходность на риск

XSP.TO vs. VEQT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSP.TO
Ранг доходности на риск XSP.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSP.TO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSP.TO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSP.TO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSP.TO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSP.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
VEQT.TO
Ранг доходности на риск VEQT.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEQT.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEQT.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEQT.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEQT.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEQT.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSP.TO c VEQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO) и Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSP.TOVEQT.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.83

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
3.88

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.52

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

4.07

-1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.64

17.94

-5.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSP.TO vs. VEQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSP.TO на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEQT.TO равному 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSP.TO и VEQT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSP.TOVEQT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.83

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

1.10

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.91

-0.55

Просадки

Сравнение просадок XSP.TO и VEQT.TO

Максимальная просадка XSP.TO за все время составила -57.82%, что больше максимальной просадки VEQT.TO в -30.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSP.TO и VEQT.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSP.TOVEQT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.82%

-30.45%

-27.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-8.05%

-1.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.77%

-15.46%

-3.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.44%

-18.32%

-7.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

0.00%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.11%

-3.71%

-8.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

1.83%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности XSP.TO и VEQT.TO

Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO) составляет 3.20%, в то время как у Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO) волатильность равна 3.66%. Это указывает на то, что XSP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSP.TOVEQT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

3.66%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.99%

9.39%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.75%

11.61%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.74%

12.90%

+3.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

15.77%

+2.42%

Сравнение комиссий XSP.TO и VEQT.TO

XSP.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VEQT.TO в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSP.TO и VEQT.TO

Дивидендная доходность XSP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности VEQT.TO в 1.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEQT.TO
Vanguard All-Equity ETF Portfolio		1.25%1.42%1.58%1.88%2.09%1.40%1.48%1.42%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSP.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)		1.12%1.23%1.09%1.18%1.37%1.00%1.31%1.73%1.84%1.47%1.75%1.86%

Часто задаваемые вопросы

XSP.TO and VEQT.TO have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XSP.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSP.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.24% for VEQT.TO.

XSP.TO is categorized as S&P 500, while VEQT.TO is Global Equities. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.09% for XSP.TO and 0.24% for VEQT.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSP.TO и VEQT.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор