PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XSP.TO с USCC-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSP.TO с USCC-U.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XSP.TO (iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)) and USCC-U.TO (Global X S&P 500 Covered Call ETF) are both S&P 500 funds. XSP.TO is passively managed, while USCC-U.TO is actively managed. Over the past 10 years, XSP.TO returned 12.95%/yr vs 12.37%/yr for USCC-U.TO. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XSP.TO и USCC-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (USCC-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XSP.TO торгуется в CAD, в то время как USCC-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USCC-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XSP.TO показывает доходность 8.11%, что значительно ниже, чем у USCC-U.TO с доходностью 9.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XSP.TO имеют среднегодовую доходность 12.95%, а акции USCC-U.TO немного отстают с 12.37%.

XSP.TO

1 день
-1.00%
1 месяц
0.48%
6 месяцев
6.72%
С начала года
8.11%
1 год
17.18%
3 года*
17.30%
5 лет*
10.69%
10 лет*
12.95%

USCC-U.TO

1 день
-1.07%
1 месяц
0.16%
6 месяцев
7.64%
С начала года
9.01%
1 год
20.65%
3 года*
17.75%
5 лет*
11.92%
10 лет*
12.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSP.TO и USCC-U.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSP.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)		8.11%15.68%23.39%24.33%-19.32%24.27%15.16%29.37%-6.25%20.69%
USCC-U.TO
Global X S&P 500 Covered Call ETF		9.01%9.23%32.70%17.66%-9.19%24.09%10.14%16.78%0.90%7.48%

Correlation

The correlation between XSP.TO and USCC-U.TO is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2011 г.

0.35

The correlation between XSP.TO and USCC-U.TO shifts across timeframes, from 0.25 (10 years) to 0.46 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)

Global X S&P 500 Covered Call ETF

Часто сравнивают с XSP.TO:
XSP.TO с XUS.TOXSP.TO с XEQT.TOXSP.TO с ZSP.TOXSP.TO с VSP.TOXSP.TO с XIU.TOXSP.TO с XQQ.TOXSP.TO с VFVA
Часто сравнивают с USCC-U.TO:
USCC-U.TO с EQL.TOUSCC-U.TO с XUS-U.TOUSCC-U.TO с XUS.TOUSCC-U.TO с CASH.TOUSCC-U.TO с CBIL.TOUSCC-U.TO с CHPS.TOUSCC-U.TO с ENCC.TO

Доходность на риск

XSP.TO vs. USCC-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSP.TO
Ранг доходности на риск XSP.TO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSP.TO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSP.TO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSP.TO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSP.TO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSP.TO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
USCC-U.TO
Ранг доходности на риск USCC-U.TO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCC-U.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCC-U.TO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCC-U.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCC-U.TO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCC-U.TO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSP.TO c USCC-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (USCC-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XSP.TOUSCC-U.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
2.01

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
2.83

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.37

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

3.05

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.93

11.84

-3.91

XSP.TO vs. USCC-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSP.TO на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа USCC-U.TO равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSP.TO и USCC-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XSP.TO и USCC-U.TO

Максимальная просадка XSP.TO за все время составила -57.71%, что больше максимальной просадки USCC-U.TO в -36.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSP.TO и USCC-U.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSP.TOUSCC-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.71%

-36.21%

-21.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-6.80%

-2.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.77%

-18.22%

-0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.51%

-18.22%

-9.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.05%

-36.21%

+0.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.11%

-2.15%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.47%

-4.87%

-4.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

1.75%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности XSP.TO и USCC-U.TO

iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO) имеет более высокую волатильность в 3.17% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (USCC-U.TO) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что XSP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USCC-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSP.TOUSCC-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

2.80%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.03%

8.18%

+1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.49%

10.31%

+2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

14.20%

+2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.20%

24.70%

-6.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSP.TO и USCC-U.TO

Дивидендная доходность XSP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности USCC-U.TO в 9.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USCC-U.TO
Global X S&P 500 Covered Call ETF		9.76%9.88%10.20%11.22%10.76%5.11%4.95%5.09%6.49%5.36%5.62%6.13%
XSP.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)		1.14%1.23%1.09%1.18%1.37%1.01%1.31%1.73%1.86%1.45%1.76%1.88%

Часто задаваемые вопросы

XSP.TO and USCC-U.TO have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: iShares and Global X.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSP.TO и USCC-U.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор