PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSOE.DE с H41E.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSOE.DE с H41E.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSOE.DE (WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises UCITS ETF) and H41E.DE (HSBC MSCI Emerging Markets Value ESG UCITS ETF USD (Acc)) are both Emerging Markets Equities funds - XSOE.DE tracks the WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises ESG Screened while H41E.DE tracks the MSCI Emerging Markets Value SRI ESG Target Select. Both are passively managed. Over the past 3 years, XSOE.DE returned 18.45%/yr vs 27.78%/yr for H41E.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. XSOE.DE charges 0.32%/yr vs 0.35%/yr for H41E.DE.

Доходность

Сравнение доходности XSOE.DE и H41E.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises UCITS ETF (XSOE.DE) и HSBC MSCI Emerging Markets Value ESG UCITS ETF USD (Acc) (H41E.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSOE.DE показывает доходность 24.59%, что значительно ниже, чем у H41E.DE с доходностью 39.52%.

XSOE.DE

1 день
-1.43%
1 месяц
3.69%
С начала года
24.59%
6 месяцев
25.63%
1 год
45.75%
3 года*
18.45%
5 лет*
—
10 лет*
—

H41E.DE

1 день
-1.46%
1 месяц
8.62%
С начала года
39.52%
6 месяцев
41.09%
1 год
68.44%
3 года*
27.78%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSOE.DE и H41E.DE

2026 (YTD)2025202420232022
XSOE.DE
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises UCITS ETF		24.59%16.93%10.26%6.05%-3.54%
H41E.DE
HSBC MSCI Emerging Markets Value ESG UCITS ETF USD (Acc)		39.52%22.02%17.74%11.43%-2.00%

Correlation

The correlation between XSOE.DE and H41E.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2022 г.

0.91

The correlation between XSOE.DE and H41E.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises UCITS ETF

HSBC MSCI Emerging Markets Value ESG UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с XSOE.DE:
XSOE.DE с IEMA.LXSOE.DE с AXQE.DEXSOE.DE с SADM.DEXSOE.DE с WTED.DEXSOE.DE с EMXC.DEXSOE.DE с AW12.DEXSOE.DE с WTD8.DE
Часто сравнивают с H41E.DE:
H41E.DE с JREM.DEH41E.DE с EUNI.DEH41E.DE с UETE.DEH41E.DE с 36B5.DEH41E.DE с SBIM.DEH41E.DE с ACUG.DEH41E.DE с AXQT.DE

Доходность на риск

XSOE.DE vs. H41E.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSOE.DE
Ранг доходности на риск XSOE.DE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSOE.DE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSOE.DE: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSOE.DE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSOE.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSOE.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
H41E.DE
Ранг доходности на риск H41E.DE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H41E.DE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H41E.DE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H41E.DE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H41E.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H41E.DE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSOE.DE c H41E.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises UCITS ETF (XSOE.DE) и HSBC MSCI Emerging Markets Value ESG UCITS ETF USD (Acc) (H41E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSOE.DEH41E.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
3.91

-1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
5.00

-1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.69

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.33

7.09

-2.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.99

25.00

-9.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSOE.DE vs. H41E.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSOE.DE на текущий момент составляет 2.60, что ниже коэффициента Шарпа H41E.DE равного 3.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSOE.DE и H41E.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSOE.DEH41E.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

3.91

-1.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.56

-1.12

Просадки

Сравнение просадок XSOE.DE и H41E.DE

Максимальная просадка XSOE.DE за все время составила -27.69%, что больше максимальной просадки H41E.DE в -20.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSOE.DE и H41E.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSOE.DEH41E.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.69%

-20.92%

-6.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.85%

-9.80%

-1.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.83%

-20.92%

+1.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.39%

-3.33%

+0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.90%

-3.10%

-9.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.79%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности XSOE.DE и H41E.DE

Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises UCITS ETF (XSOE.DE) составляет 7.20%, в то время как у HSBC MSCI Emerging Markets Value ESG UCITS ETF USD (Acc) (H41E.DE) волатильность равна 7.97%. Это указывает на то, что XSOE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с H41E.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSOE.DEH41E.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.20%

7.97%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.05%

14.66%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.10%

17.80%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.27%

16.06%

+1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

16.06%

+1.21%

Сравнение комиссий XSOE.DE и H41E.DE

XSOE.DE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии H41E.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSOE.DE и H41E.DE

Ни XSOE.DE, ни H41E.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, XSOE.DE and H41E.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XSOE.DE is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSOE.DE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.35% for H41E.DE.

XSOE.DE tracks WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises ESG Screened, while H41E.DE tracks MSCI Emerging Markets Value SRI ESG Target Select. They also come from different issuers: WisdomTree and HSBC. Their fees differ too: 0.32% for XSOE.DE and 0.35% for H41E.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSOE.DE и H41E.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор