Сравнение XSOE.DE с DGRG.L
XSOE.DE (WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises UCITS ETF) and DGRG.L (WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc) are both exchange-traded funds - XSOE.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises ESG Screened, while DGRG.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth UCITS Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XSOE.DE returned 18.45%/yr vs 13.33%/yr for DGRG.L. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. XSOE.DE charges 0.32%/yr vs 0.33%/yr for DGRG.L.
Доходность
Сравнение доходности XSOE.DE и DGRG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XSOE.DE торгуется в EUR, в то время как DGRG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DGRG.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XSOE.DE показывает доходность 24.59%, что значительно выше, чем у DGRG.L с доходностью 7.82%.
XSOE.DE
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 3.69%
- С начала года
- 24.59%
- 6 месяцев
- 25.63%
- 1 год
- 45.75%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DGRG.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- 7.82%
- 6 месяцев
- 7.38%
- 1 год
- 18.01%
- 3 года*
- 13.33%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XSOE.DE и DGRG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XSOE.DE WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises UCITS ETF | 24.59% | 16.93% | 10.26% | 6.05% | -19.00% | 3.24% |
DGRG.L WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc | 7.84% | 0.09% | 25.93% | 14.49% | -2.56% | 10.14% |
Correlation
The correlation between XSOE.DE and DGRG.L is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2021 г. | 0.44 |
The correlation between XSOE.DE and DGRG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSOE.DE vs. DGRG.L — Ранг доходности на риск
XSOE.DE
DGRG.L
Сравнение XSOE.DE c DGRG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises UCITS ETF (XSOE.DE) и WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (DGRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSOE.DE | DGRG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.35 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.33 | 3.15 | +1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.99 | 11.54 | +4.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSOE.DE | DGRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | 1.90 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.96 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.91 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок XSOE.DE и DGRG.L
Максимальная просадка XSOE.DE за все время составила -27.69%, что меньше максимальной просадки DGRG.L в -30.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSOE.DE и DGRG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSOE.DE | DGRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.69% | -30.39% | +2.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.85% | -5.70% | -5.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.83% | -19.57% | -0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.39% | 0.00% | -2.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.90% | -3.83% | -9.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 1.56% | +1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSOE.DE и DGRG.L
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises UCITS ETF (XSOE.DE) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (DGRG.L) с волатильностью 1.80%. Это указывает на то, что XSOE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSOE.DE | DGRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.20% | 1.80% | +5.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.05% | 6.33% | +8.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.10% | 9.43% | +8.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.27% | 13.25% | +4.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.27% | 14.87% | +2.40% |
Сравнение комиссий XSOE.DE и DGRG.L
XSOE.DE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии DGRG.L в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSOE.DE и DGRG.L
Ни XSOE.DE, ни DGRG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XSOE.DE and DGRG.L have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSOE.DE is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSOE.DE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.33% for DGRG.L.
XSOE.DE is categorized as Emerging Markets Equities, while DGRG.L is Large Cap Blend Equities. XSOE.DE tracks WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises ESG Screened, while DGRG.L tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth UCITS Index. Their fees differ too: 0.32% for XSOE.DE and 0.33% for DGRG.L.
Подберите оптимальное распределение для XSOE.DE и DGRG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор