PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AW12.DE с VFEA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AW12.DE с VFEA.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW12.DE) и Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEA.DE).

AW12.DE и VFEA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AW12.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned. Фонд был запущен 5 авг. 2021 г.. VFEA.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AW12.DE и VFEA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW12.DE) и Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AW12.DE и VFEA.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
AW12.DE
UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc		5.68%18.87%12.31%3.30%-15.75%-1.31%
VFEA.DE
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc		1.47%11.25%19.29%3.31%-10.70%-0.29%

Доходность по периодам

С начала года, AW12.DE показывает доходность 5.68%, что значительно выше, чем у VFEA.DE с доходностью 1.47%.

AW12.DE

1 день
3.42%
1 месяц
-4.83%
С начала года
5.68%
6 месяцев
8.94%
1 год
24.52%
3 года*
11.94%
5 лет*
—
10 лет*
—

VFEA.DE

1 день
-13.63%
1 месяц
-0.93%
С начала года
1.47%
6 месяцев
1.50%
1 год
14.41%
3 года*
11.25%
5 лет*
3.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc

Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с AW12.DE:
AW12.DE с EUNI.DEAW12.DE с ACUG.DEAW12.DE с 36B5.DEAW12.DE с AYEM.DEAW12.DE с GACB.DEAW12.DE с SBIM.DEAW12.DE с 6PSK.DE
Часто сравнивают с VFEA.DE:
VFEA.DE с EIMI.LVFEA.DE с VWCE.DEVFEA.DE с VOOVFEA.DE с VWCG.DEVFEA.DE с VGVF.DEVFEA.DE с D5BK.DEVFEA.DE с 2B78.DE

Сравнение комиссий AW12.DE и VFEA.DE

AW12.DE берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии VFEA.DE в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VFEA.DE
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc
AW12.DE
UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc

Доходность на риск

AW12.DE vs. VFEA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AW12.DE
Ранг доходности на риск AW12.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AW12.DE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AW12.DE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AW12.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AW12.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AW12.DE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
VFEA.DE
Ранг доходности на риск VFEA.DE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFEA.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFEA.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFEA.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFEA.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFEA.DE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AW12.DE c VFEA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW12.DE) и Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AW12.DEVFEA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

0.52

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

0.95

+0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.17

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.56

1.37

+1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.48

7.19

+1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AW12.DE vs. VFEA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AW12.DE на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа VFEA.DE равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AW12.DE и VFEA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AW12.DEVFEA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

0.52

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.32

-0.08

Корреляция

Корреляция между AW12.DE и VFEA.DE составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AW12.DE и VFEA.DE

Ни AW12.DE, ни VFEA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AW12.DE и VFEA.DE

Максимальная просадка AW12.DE за все время составила -24.09%, что меньше максимальной просадки VFEA.DE в -30.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AW12.DE и VFEA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

AW12.DEVFEA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.09%

-30.51%

+6.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.14%

-13.63%

+0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.86%

-13.63%

+6.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.19%

-8.77%

-1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.59%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности AW12.DE и VFEA.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW12.DE) составляет 6.87%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEA.DE) волатильность равна 22.77%. Это указывает на то, что AW12.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFEA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AW12.DEVFEA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.87%

22.77%

-15.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.21%

24.22%

-11.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.87%

27.42%

-8.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.60%

18.29%

-0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.60%

20.08%

-2.48%