Сравнение XSNR.L с BDB.MI
XSNR.L (Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C) is Industrials Equities fund tracking the MSCI World/Materials NR USD, while BDB.MI (Banco di Desio e della Brianza S.p.A.) is a stock. Over the past 10 years, XSNR.L returned 12.04%/yr vs 23.30%/yr for BDB.MI. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XSNR.L и BDB.MI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XSNR.L торгуется в GBp, в то время как BDB.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BDB.MI были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XSNR.L показывает доходность 7.81%, что значительно выше, чем у BDB.MI с доходностью 5.47%. За последние 10 лет акции XSNR.L уступали акциям BDB.MI по среднегодовой доходности: 12.04% против 23.30% соответственно.
XSNR.L
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 7.81%
- 6 месяцев
- 9.25%
- 1 год
- 17.17%
- 3 года*
- 14.21%
- 5 лет*
- 9.16%
- 10 лет*
- 12.04%
BDB.MI
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- 12.43%
- С начала года
- 5.47%
- 6 месяцев
- 7.44%
- 1 год
- 37.39%
- 3 года*
- 50.18%
- 5 лет*
- 28.99%
- 10 лет*
- 23.30%
Сравнение доходности по годам XSNR.L и BDB.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSNR.L Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C | 7.81% | 20.64% | 5.20% | 21.57% | -14.54% | 21.19% | 12.17% | 27.37% | -12.09% | 21.42% |
BDB.MI Banco di Desio e della Brianza S.p.A. | 5.42% | 55.17% | 88.72% | 23.96% | 11.46% | 13.62% | 11.76% | 45.34% | -20.02% | 26.00% |
Correlation
The correlation between XSNR.L and BDB.MI is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2009 г. | 0.24 |
Over the past year, XSNR.L and BDB.MI have become more correlated (0.45) than their long-term average of 0.24, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSNR.L vs. BDB.MI — Ранг доходности на риск
XSNR.L
BDB.MI
Сравнение XSNR.L c BDB.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C (XSNR.L) и Banco di Desio e della Brianza S.p.A. (BDB.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSNR.L | BDB.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 2.82 | -1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.33 | 8.21 | -3.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSNR.L | BDB.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.29 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 1.02 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.78 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.19 | +0.46 |
Просадки
Сравнение просадок XSNR.L и BDB.MI
Максимальная просадка XSNR.L за все время составила -36.07%, что меньше максимальной просадки BDB.MI в -76.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSNR.L и BDB.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSNR.L | BDB.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.07% | -76.46% | +40.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.30% | -13.26% | -1.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.10% | -21.30% | +4.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.20% | -27.72% | +0.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.07% | -36.04% | -0.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.35% | 0.00% | -3.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.09% | -39.71% | +33.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.05% | 4.56% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSNR.L и BDB.MI
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C (XSNR.L) составляет 6.25%, в то время как у Banco di Desio e della Brianza S.p.A. (BDB.MI) волатильность равна 8.30%. Это указывает на то, что XSNR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDB.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSNR.L | BDB.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 8.30% | -2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.20% | 20.37% | -5.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.47% | 29.17% | -10.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.87% | 28.17% | -9.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.89% | 29.73% | -10.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSNR.L и BDB.MI
XSNR.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BDB.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDB.MI Banco di Desio e della Brianza S.p.A. | 5.38% | 4.83% | 3.88% | 5.41% | 4.48% | 4.25% | 4.02% | 3.30% | 5.79% | 3.68% | 4.30% | 2.72% |
XSNR.L Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XSNR.L and BDB.MI have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XSNR.L и BDB.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор