Сравнение XSLR.L с EXUS.L
XSLR.L (Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities) and EXUS.L (Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD) are both exchange-traded funds - XSLR.L is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while EXUS.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World ex USA index. Both are passively managed. Over the past year, XSLR.L returned 105.90% vs 22.30% for EXUS.L. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. XSLR.L charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for EXUS.L.
Доходность
Сравнение доходности XSLR.L и EXUS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XSLR.L показывает доходность 2.73%, что значительно ниже, чем у EXUS.L с доходностью 8.97%.
XSLR.L
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- 2.73%
- 6 месяцев
- 25.93%
- 1 год
- 105.90%
- 3 года*
- 45.92%
- 5 лет*
- 21.26%
- 10 лет*
- —
EXUS.L
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 8.97%
- 6 месяцев
- 11.44%
- 1 год
- 22.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XSLR.L и EXUS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XSLR.L Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities | 2.73% | 147.42% | 19.07% |
EXUS.L Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD | 8.97% | 31.98% | 1.23% |
Correlation
The correlation between XSLR.L and EXUS.L is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSLR.L vs. EXUS.L — Ранг доходности на риск
XSLR.L
EXUS.L
Сравнение XSLR.L c EXUS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities (XSLR.L) и Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSLR.L | EXUS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.28 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 2.05 | +0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.03 | 7.56 | -1.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSLR.L | EXUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02 | 1.51 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 1.19 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок XSLR.L и EXUS.L
Максимальная просадка XSLR.L за все время составила -40.77%, что больше максимальной просадки EXUS.L в -12.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSLR.L и EXUS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSLR.L | EXUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.77% | -12.85% | -27.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.77% | -10.74% | -30.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.49% | -0.59% | -34.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.90% | -2.35% | -12.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.76% | 2.93% | +15.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSLR.L и EXUS.L
Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities (XSLR.L) имеет более высокую волатильность в 17.46% по сравнению с Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.L) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что XSLR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSLR.L | EXUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.46% | 4.25% | +13.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.30% | 12.23% | +41.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.91% | 14.64% | +41.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.23% | 15.29% | +19.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.16% | 15.29% | +19.87% |
Сравнение комиссий XSLR.L и EXUS.L
XSLR.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии EXUS.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSLR.L и EXUS.L
Ни XSLR.L, ни EXUS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XSLR.L and EXUS.L have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EXUS.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EXUS.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for XSLR.L.
XSLR.L is categorized as Silver, while EXUS.L is Global Equities. XSLR.L tracks LBMA Silver Price, while EXUS.L tracks MSCI World ex USA index. Their fees differ too: 0.20% for XSLR.L and 0.15% for EXUS.L.
Подберите оптимальное распределение для XSLR.L и EXUS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор