Сравнение XSLR.DE с SIL
XSLR.DE (Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities) and SIL (Global X Silver Miners ETF) are both Silver funds - XSLR.DE tracks the LBMA Silver Price while SIL tracks the Solactive Global Silver Miners Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSLR.DE returned 22.38%/yr vs 12.96%/yr for SIL. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSLR.DE charges 0.20%/yr vs 0.65%/yr for SIL.
Доходность
Сравнение доходности XSLR.DE и SIL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XSLR.DE торгуется в EUR, в то время как SIL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SIL были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XSLR.DE показывает доходность -2.22%, что значительно выше, чем у SIL с доходностью -3.21%.
XSLR.DE
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -3.46%
- С начала года
- -2.22%
- 6 месяцев
- 26.64%
- 1 год
- 103.59%
- 3 года*
- 42.16%
- 5 лет*
- 22.38%
- 10 лет*
- —
SIL
- 1 день
- -9.72%
- 1 месяц
- -14.61%
- С начала года
- -3.21%
- 6 месяцев
- 6.45%
- 1 год
- 63.22%
- 3 года*
- 40.47%
- 5 лет*
- 12.96%
- 10 лет*
- 9.41%
Сравнение доходности по годам XSLR.DE и SIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSLR.DE Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities | -2.22% | 129.87% | 30.90% | -4.25% | 10.74% | -6.08% | 32.02% |
SIL Global X Silver Miners ETF | -3.21% | 134.58% | 22.19% | -1.73% | -18.05% | -12.24% | 16.98% |
Correlation
The correlation between XSLR.DE and SIL is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2020 г. | 0.61 |
The correlation between XSLR.DE and SIL has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSLR.DE vs. SIL — Ранг доходности на риск
XSLR.DE
SIL
Сравнение XSLR.DE c SIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities (XSLR.DE) и Global X Silver Miners ETF (SIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSLR.DE | SIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.24 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 2.01 | +0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.15 | 5.09 | +1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSLR.DE | SIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02 | 1.30 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.35 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.15 | +0.60 |
Просадки
Сравнение просадок XSLR.DE и SIL
Максимальная просадка XSLR.DE за все время составила -38.56%, что меньше максимальной просадки SIL в -77.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSLR.DE и SIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSLR.DE | SIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.56% | -77.41% | +38.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.56% | -31.61% | -6.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.56% | -31.61% | -6.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.56% | -46.44% | +7.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.47% | -31.24% | -2.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.27% | -42.79% | +30.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.90% | 12.46% | +5.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSLR.DE и SIL
Текущая волатильность для Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities (XSLR.DE) составляет 16.38%, в то время как у Global X Silver Miners ETF (SIL) волатильность равна 17.28%. Это указывает на то, что XSLR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSLR.DE | SIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.38% | 17.28% | -0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.92% | 41.04% | +10.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.45% | 49.17% | +5.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.34% | 36.87% | -3.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.14% | 37.54% | -4.40% |
Сравнение комиссий XSLR.DE и SIL
XSLR.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SIL в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSLR.DE и SIL
XSLR.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIL Global X Silver Miners ETF | 1.25% | 1.18% | 2.40% | 0.59% | 0.48% | 1.59% | 1.92% | 1.53% | 1.21% | 0.02% | 3.34% | 0.38% |
XSLR.DE Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XSLR.DE and SIL have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSLR.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSLR.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.65% for SIL.
XSLR.DE tracks LBMA Silver Price, while SIL tracks Solactive Global Silver Miners Total Return Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Global X. Their fees differ too: 0.20% for XSLR.DE and 0.65% for SIL.
Подберите оптимальное распределение для XSLR.DE и SIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор