PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSLE.DE с WSLV.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSLE.DE с WSLV.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSLE.DE (Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities) and WSLV.DE (WisdomTree Core Physical Silver ETC) are both Silver funds - XSLE.DE tracks the LBMA Silver Price (EUR Hedged) while WSLV.DE tracks the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past year, XSLE.DE returned 97.31% vs 106.89% for WSLV.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. XSLE.DE charges 0.73%/yr vs 0.19%/yr for WSLV.DE.

Доходность

Сравнение доходности XSLE.DE и WSLV.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities (XSLE.DE) и WisdomTree Core Physical Silver ETC (WSLV.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XSLE.DE торгуется в EUR, в то время как WSLV.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WSLV.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XSLE.DE показывает доходность -5.59%, что значительно ниже, чем у WSLV.DE с доходностью -1.17%.

XSLE.DE

1 день
0.53%
1 месяц
-4.78%
С начала года
-5.59%
6 месяцев
23.30%
1 год
97.31%
3 года*
40.82%
5 лет*
16.90%
10 лет*
—

WSLV.DE

1 день
0.27%
1 месяц
1.70%
С начала года
-1.17%
6 месяцев
29.87%
1 год
106.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSLE.DE и WSLV.DE

2026 (YTD)20252024
XSLE.DE
Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities		-5.59%149.28%0.35%
WSLV.DE
WisdomTree Core Physical Silver ETC		-1.16%103.86%15.04%

Correlation

The correlation between XSLE.DE and WSLV.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2024 г.

0.88

The correlation between XSLE.DE and WSLV.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities

WisdomTree Core Physical Silver ETC

Часто сравнивают с XSLE.DE:
XSLE.DE с GLDXSLE.DE с SLVXSLE.DE с ILFXSLE.DE с XGDU.DEXSLE.DE с ZGLD.SWXSLE.DE с CHPSXSLE.DE с 8PSG.DE
Часто сравнивают с WSLV.DE:
WSLV.DE с 8PSE.DEWSLV.DE с RM8U.DEWSLV.DE с WQTM.DEWSLV.DE с WTEI.DEWSLV.DE с IWVL.LWSLV.DE с EUDF.DEWSLV.DE с W1TB.DE

Доходность на риск

XSLE.DE vs. WSLV.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSLE.DE
Ранг доходности на риск XSLE.DE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSLE.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSLE.DE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSLE.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSLE.DE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSLE.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
WSLV.DE
Ранг доходности на риск WSLV.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSLV.DE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSLV.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSLV.DE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSLV.DE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSLV.DE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSLE.DE c WSLV.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities (XSLE.DE) и WisdomTree Core Physical Silver ETC (WSLV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSLE.DEWSLV.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.98

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
2.34

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.35

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

2.90

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.40

6.23

-0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSLE.DE vs. WSLV.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSLE.DE на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WSLV.DE равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSLE.DE и WSLV.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSLE.DEWSLV.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

1.98

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.37

-0.72

Просадки

Сравнение просадок XSLE.DE и WSLV.DE

Максимальная просадка XSLE.DE за все время составила -42.43%, что больше максимальной просадки WSLV.DE в -36.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSLE.DE и WSLV.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSLE.DEWSLV.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.43%

-36.60%

-5.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.35%

-36.60%

-4.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.35%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.50%

-31.72%

-4.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.29%

-10.32%

-7.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.25%

17.11%

+2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности XSLE.DE и WSLV.DE

Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities (XSLE.DE) имеет более высокую волатильность в 17.13% по сравнению с WisdomTree Core Physical Silver ETC (WSLV.DE) с волатильностью 15.97%. Это указывает на то, что XSLE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WSLV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSLE.DEWSLV.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.13%

15.97%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.94%

50.69%

+3.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.40%

53.70%

+2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.13%

44.17%

-9.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.05%

44.17%

-9.12%

Сравнение комиссий XSLE.DE и WSLV.DE

XSLE.DE берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии WSLV.DE в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSLE.DE и WSLV.DE

Ни XSLE.DE, ни WSLV.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, XSLE.DE and WSLV.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, WSLV.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WSLV.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.73% for XSLE.DE.

XSLE.DE tracks LBMA Silver Price (EUR Hedged), while WSLV.DE tracks LBMA Silver Price. They also come from different issuers: Xtrackers and WisdomTree. Their fees differ too: 0.73% for XSLE.DE and 0.19% for WSLV.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSLE.DE и WSLV.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор