PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSLE.DE с SLVR.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSLE.DE с SLVR.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSLE.DE (Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities) and SLVR.L (WisdomTree Silver) are both Silver funds - XSLE.DE tracks the LBMA Silver Price (EUR Hedged) while SLVR.L tracks the Bloomberg Silver Subindex. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSLE.DE returned 16.90%/yr vs 20.31%/yr for SLVR.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. XSLE.DE charges 0.73%/yr vs 0.49%/yr for SLVR.L.

Доходность

Сравнение доходности XSLE.DE и SLVR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities (XSLE.DE) и WisdomTree Silver (SLVR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XSLE.DE торгуется в EUR, в то время как SLVR.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SLVR.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XSLE.DE показывает доходность -5.59%, что значительно ниже, чем у SLVR.L с доходностью 4.80%.

XSLE.DE

1 день
0.53%
1 месяц
-4.78%
С начала года
-5.59%
6 месяцев
23.30%
1 год
97.31%
3 года*
40.82%
5 лет*
16.90%
10 лет*
—

SLVR.L

1 день
0.29%
1 месяц
0.65%
С начала года
4.80%
6 месяцев
28.82%
1 год
105.85%
3 года*
39.58%
5 лет*
20.31%
10 лет*
13.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSLE.DE и SLVR.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
XSLE.DE
Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities		-5.59%149.28%20.14%-4.86%0.29%-15.30%51.17%
SLVR.L
WisdomTree Silver		4.82%108.63%28.09%-5.49%8.59%-8.28%32.45%

Correlation

The correlation between XSLE.DE and SLVR.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2020 г.

0.91

The correlation between XSLE.DE and SLVR.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities

WisdomTree Silver

Часто сравнивают с XSLE.DE:
XSLE.DE с GLDXSLE.DE с SLVXSLE.DE с ILFXSLE.DE с XGDU.DEXSLE.DE с ZGLD.SWXSLE.DE с CHPSXSLE.DE с 8PSG.DE
Часто сравнивают с SLVR.L:
SLVR.L с SLVSLVR.L с SILJSLVR.L с SILSLVR.L с SIVRSLVR.L с SLVPSLVR.L с AGMISLVR.L с GDX

Доходность на риск

XSLE.DE vs. SLVR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSLE.DE
Ранг доходности на риск XSLE.DE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSLE.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSLE.DE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSLE.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSLE.DE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSLE.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
SLVR.L
Ранг доходности на риск SLVR.L: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVR.L: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVR.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVR.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVR.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVR.L: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSLE.DE c SLVR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities (XSLE.DE) и WisdomTree Silver (SLVR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSLE.DESLVR.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.83

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
2.21

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.33

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

2.73

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.40

5.92

-0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSLE.DE vs. SLVR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSLE.DE на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLVR.L равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSLE.DE и SLVR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSLE.DESLVR.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

1.83

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.57

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.27

+0.37

Просадки

Сравнение просадок XSLE.DE и SLVR.L

Максимальная просадка XSLE.DE за все время составила -42.43%, что меньше максимальной просадки SLVR.L в -72.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSLE.DE и SLVR.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSLE.DESLVR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.43%

-72.73%

+30.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.35%

-38.59%

-2.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.35%

-38.59%

-2.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.35%

-38.59%

-2.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.50%

-33.52%

-2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.29%

-42.66%

+24.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.25%

17.81%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности XSLE.DE и SLVR.L

Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities (XSLE.DE) и WisdomTree Silver (SLVR.L) имеют волатильность 17.13% и 17.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSLE.DESLVR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.13%

17.15%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.94%

54.88%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.40%

57.62%

-1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.13%

35.54%

-0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.05%

30.86%

+4.19%

Сравнение комиссий XSLE.DE и SLVR.L

XSLE.DE берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии SLVR.L в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSLE.DE и SLVR.L

Ни XSLE.DE, ни SLVR.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, XSLE.DE and SLVR.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SLVR.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SLVR.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.73% for XSLE.DE.

XSLE.DE tracks LBMA Silver Price (EUR Hedged), while SLVR.L tracks Bloomberg Silver Subindex. They also come from different issuers: Xtrackers and WisdomTree. Their fees differ too: 0.73% for XSLE.DE and 0.49% for SLVR.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSLE.DE и SLVR.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор