PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSLE.DE с ISLN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSLE.DE с ISLN.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSLE.DE (Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities) and ISLN.L (iShares Physical Silver ETC) are both Silver funds - XSLE.DE tracks the LBMA Silver Price (EUR Hedged) while ISLN.L tracks the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSLE.DE returned 16.90%/yr vs 22.43%/yr for ISLN.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. XSLE.DE charges 0.73%/yr vs 0.20%/yr for ISLN.L.

Доходность

Сравнение доходности XSLE.DE и ISLN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities (XSLE.DE) и iShares Physical Silver ETC (ISLN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XSLE.DE торгуется в EUR, в то время как ISLN.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISLN.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XSLE.DE показывает доходность -5.59%, что значительно ниже, чем у ISLN.L с доходностью 4.04%.

XSLE.DE

1 день
0.53%
1 месяц
-4.78%
С начала года
-5.59%
6 месяцев
23.30%
1 год
97.31%
3 года*
40.82%
5 лет*
16.90%
10 лет*
—

ISLN.L

1 день
0.29%
1 месяц
0.77%
С начала года
4.04%
6 месяцев
29.43%
1 год
110.19%
3 года*
42.09%
5 лет*
22.43%
10 лет*
15.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSLE.DE и ISLN.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
XSLE.DE
Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities		-5.59%149.28%20.14%-4.86%0.29%-15.30%51.17%
ISLN.L
iShares Physical Silver ETC		4.05%118.21%29.12%-3.74%9.80%-6.33%38.88%

Correlation

The correlation between XSLE.DE and ISLN.L is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2020 г.

0.93

The correlation between XSLE.DE and ISLN.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities

iShares Physical Silver ETC

Часто сравнивают с XSLE.DE:
XSLE.DE с GLDXSLE.DE с SLVXSLE.DE с ILFXSLE.DE с XGDU.DEXSLE.DE с ZGLD.SWXSLE.DE с CHPSXSLE.DE с 8PSG.DE
Часто сравнивают с ISLN.L:
ISLN.L с SSLN.LISLN.L с SLVISLN.L с EGLN.LISLN.L с IGLN.LISLN.L с XAGUSD=XISLN.L с SLVR.LISLN.L с SVR-C.TO

Доходность на риск

XSLE.DE vs. ISLN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSLE.DE
Ранг доходности на риск XSLE.DE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSLE.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSLE.DE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSLE.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSLE.DE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSLE.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
ISLN.L
Ранг доходности на риск ISLN.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISLN.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISLN.L: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISLN.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISLN.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISLN.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSLE.DE c ISLN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities (XSLE.DE) и iShares Physical Silver ETC (ISLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSLE.DEISLN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.97

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
2.33

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.35

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

2.84

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.40

6.19

-0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSLE.DE vs. ISLN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSLE.DE на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISLN.L равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSLE.DE и ISLN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSLE.DEISLN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

1.97

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.66

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.17

+0.47

Просадки

Сравнение просадок XSLE.DE и ISLN.L

Максимальная просадка XSLE.DE за все время составила -42.43%, что меньше максимальной просадки ISLN.L в -68.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSLE.DE и ISLN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSLE.DEISLN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.43%

-68.25%

+25.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.35%

-38.56%

-2.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.35%

-38.56%

-2.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.35%

-38.56%

-2.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.50%

-33.41%

-3.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.29%

-43.05%

+24.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.25%

17.73%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности XSLE.DE и ISLN.L

Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities (XSLE.DE) и iShares Physical Silver ETC (ISLN.L) имеют волатильность 17.13% и 17.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSLE.DEISLN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.13%

17.10%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.94%

52.98%

+0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.40%

55.71%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.13%

34.21%

+0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.05%

29.82%

+5.23%

Сравнение комиссий XSLE.DE и ISLN.L

XSLE.DE берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии ISLN.L в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSLE.DE и ISLN.L

Ни XSLE.DE, ни ISLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, XSLE.DE and ISLN.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ISLN.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ISLN.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.73% for XSLE.DE.

XSLE.DE tracks LBMA Silver Price (EUR Hedged), while ISLN.L tracks LBMA Silver Price. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.73% for XSLE.DE and 0.20% for ISLN.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSLE.DE и ISLN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор