Сравнение XSKR.L с IEFM.L
XSKR.L (Xtrackers MSCI Europe Communication Services ESG Screened UCITS ETF 1C) and IEFM.L (iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XSKR.L is a Communications Equities fund tracking the MSCI World/Comm Services NR USD, while IEFM.L is a Momentum fund tracking the MSCI Europe Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XSKR.L returned 2.84%/yr vs 12.41%/yr for IEFM.L. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSKR.L charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for IEFM.L.
Доходность
Сравнение доходности XSKR.L и IEFM.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XSKR.L показывает доходность 4.33%, что значительно ниже, чем у IEFM.L с доходностью 6.92%. За последние 10 лет акции XSKR.L уступали акциям IEFM.L по среднегодовой доходности: 2.84% против 12.41% соответственно.
XSKR.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 2.97%
- С начала года
- 4.33%
- 6 месяцев
- 5.35%
- 1 год
- -6.83%
- 3 года*
- 9.94%
- 5 лет*
- 5.91%
- 10 лет*
- 2.84%
IEFM.L
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- 6.92%
- 6 месяцев
- 10.66%
- 1 год
- 19.82%
- 3 года*
- 20.30%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 12.41%
Сравнение доходности по годам XSKR.L и IEFM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSKR.L Xtrackers MSCI Europe Communication Services ESG Screened UCITS ETF 1C | 4.33% | 9.54% | 11.64% | 14.09% | -6.11% | 7.74% | -7.30% | -1.29% | -7.60% | 4.43% |
IEFM.L iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF | 6.92% | 33.05% | 15.03% | 10.37% | -9.80% | 14.07% | 17.04% | 23.39% | -9.90% | 16.64% |
Correlation
The correlation between XSKR.L and IEFM.L is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2015 г. | 0.58 |
Over the past year, the correlation between XSKR.L and IEFM.L has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов XSKR.L и IEFM.L
Секторы
XSKR.L
IEFM.L
Коммуникационные услуги
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Коммуникационные услуги
XSKR.L
IEFM.L
Недвижимость
XSKR.L
IEFM.L
Сырьевые материалы
XSKR.L
-
IEFM.L
Потребительский циклический сектор
XSKR.L
-
IEFM.L
Потребительский защитный сектор
XSKR.L
-
IEFM.L
Энергетика
XSKR.L
-
IEFM.L
Финансовые услуги
XSKR.L
-
IEFM.L
Здравоохранение
XSKR.L
-
IEFM.L
Промышленность
XSKR.L
-
IEFM.L
Технологии
XSKR.L
-
IEFM.L
Коммунальные услуги
XSKR.L
-
IEFM.L
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSKR.L vs. IEFM.L — Ранг доходности на риск
XSKR.L
IEFM.L
Сравнение XSKR.L c IEFM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Communication Services ESG Screened UCITS ETF 1C (XSKR.L) и iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (IEFM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSKR.L | IEFM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.23 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 1.46 | -1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 3.55 | -4.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSKR.L | IEFM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | 0.82 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.64 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.73 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.68 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок XSKR.L и IEFM.L
Максимальная просадка XSKR.L за все время составила -36.21%, что больше максимальной просадки IEFM.L в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSKR.L и IEFM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSKR.L | IEFM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.21% | -23.88% | -12.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.35% | -14.04% | -0.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.35% | -14.04% | -0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.88% | -21.33% | +3.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.21% | -23.88% | -12.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.12% | -1.75% | -6.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.33% | -5.23% | -4.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.97% | 5.79% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSKR.L и IEFM.L
Xtrackers MSCI Europe Communication Services ESG Screened UCITS ETF 1C (XSKR.L) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (IEFM.L) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что XSKR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEFM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSKR.L | IEFM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 3.99% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.18% | 13.91% | -1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.73% | 24.98% | -10.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.60% | 17.82% | -4.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.78% | 17.03% | -1.25% |
Сравнение комиссий XSKR.L и IEFM.L
XSKR.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IEFM.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSKR.L и IEFM.L
Ни XSKR.L, ни IEFM.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XSKR.L and IEFM.L have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSKR.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSKR.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for IEFM.L.
XSKR.L is categorized as Communications Equities, while IEFM.L is Momentum. XSKR.L tracks MSCI World/Comm Services NR USD, while IEFM.L tracks MSCI Europe Momentum Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.20% for XSKR.L and 0.25% for IEFM.L.
Подберите оптимальное распределение для XSKR.L и IEFM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор