PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSKR.L с XUCM.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XSKR.L с XUCM.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Europe Communication Services ESG Screened UCITS ETF 1C (XSKR.L) и Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF 1D (XUCM.L).

XSKR.L и XUCM.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSKR.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World/Comm Services NR USD. Фонд был запущен 29 июн. 2007 г.. XUCM.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World/Comm Services NR USD. Фонд был запущен 21 янв. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XSKR.L и XUCM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI Europe Communication Services ESG Screened UCITS ETF 1C (XSKR.L) и Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF 1D (XUCM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XSKR.L и XUCM.L

2026 (YTD)20252024202320222021
XSKR.L
Xtrackers MSCI Europe Communication Services ESG Screened UCITS ETF 1C		6.37%9.54%11.64%14.09%-6.11%5.94%
XUCM.L
Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF 1D		-1.94%15.71%40.12%47.96%-34.78%18.79%
Разные валюты инструментов

XSKR.L торгуется в GBp, в то время как XUCM.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XUCM.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XSKR.L показывает доходность 6.37%, что значительно выше, чем у XUCM.L с доходностью -1.94%.

XSKR.L

1 день
0.92%
1 месяц
-3.58%
С начала года
6.37%
6 месяцев
-1.83%
1 год
3.36%
3 года*
8.70%
5 лет*
7.12%
10 лет*
3.15%

XUCM.L

1 день
0.71%
1 месяц
-3.04%
С начала года
-1.94%
6 месяцев
0.92%
1 год
22.51%
3 года*
25.65%
5 лет*
11.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Europe Communication Services ESG Screened UCITS ETF 1C

Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с XSKR.L:
XSKR.L с SXLC.LXSKR.L с TELE.LXSKR.L с XSSW.LXSKR.L с XLCP.LXSKR.L с XLCS.LXSKR.L с GXLC.LXSKR.L с XWTS.L
Часто сравнивают с XUCM.L:
XUCM.L с IUCM.LXUCM.L с SXLC.LXUCM.L с TELE.LXUCM.L с WTEL.LXUCM.L с XLCP.LXUCM.L с XSSW.LXUCM.L с GXLC.L

Сравнение комиссий XSKR.L и XUCM.L

XSKR.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XUCM.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XSKR.L
Xtrackers MSCI Europe Communication Services ESG Screened UCITS ETF 1C
XUCM.L
Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF 1D

Доходность на риск

XSKR.L vs. XUCM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSKR.L
Ранг доходности на риск XSKR.L: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSKR.L: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSKR.L: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSKR.L: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSKR.L: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSKR.L: 1212
Ранг коэф-та Мартина
XUCM.L
Ранг доходности на риск XUCM.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUCM.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUCM.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUCM.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUCM.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUCM.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSKR.L c XUCM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Communication Services ESG Screened UCITS ETF 1C (XSKR.L) и Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF 1D (XUCM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSKR.LXUCM.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.22

1.32

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.41

1.92

-1.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.24

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

3.20

-3.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.23

11.14

-10.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSKR.L vs. XUCM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSKR.L на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа XUCM.L равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSKR.L и XUCM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSKR.LXUCM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

1.32

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.56

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.62

-0.27

Корреляция

Корреляция между XSKR.L и XUCM.L составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSKR.L и XUCM.L

XSKR.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XUCM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%.

TTM2025202420232022
XSKR.L
Xtrackers MSCI Europe Communication Services ESG Screened UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUCM.L
Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF 1D		0.74%0.72%0.63%0.58%0.53%

Просадки

Сравнение просадок XSKR.L и XUCM.L

Максимальная просадка XSKR.L за все время составила -36.21%, что меньше максимальной просадки XUCM.L в -40.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSKR.L и XUCM.L.

Загрузка...

Показатели просадок

XSKR.LXUCM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.21%

-48.70%

+12.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.35%

-10.01%

-4.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.88%

-48.70%

+30.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.32%

-6.23%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.35%

-14.14%

+4.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.35%

2.72%

+3.63%

Волатильность

Сравнение волатильности XSKR.L и XUCM.L

Xtrackers MSCI Europe Communication Services ESG Screened UCITS ETF 1C (XSKR.L) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF 1D (XUCM.L) с волатильностью 5.06%. Это указывает на то, что XSKR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUCM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XSKR.LXUCM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

5.06%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.36%

10.28%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.10%

16.93%

-1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.35%

20.02%

-6.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.68%

19.96%

-4.28%