Сравнение XSHG.TO с VVSG.TO
XSHG.TO (iShares ESG Advanced 1-5 Year Canadian Corporate Bond Index ETF) and VVSG.TO (Vanguard Canadian Ultra-Short Government Bond Index ETF) are both Canadian Government Bonds funds - XSHG.TO tracks the Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD while VVSG.TO tracks the Bloomberg Canadian Short Treasury 1-12M Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past year, XSHG.TO returned 3.43% vs 2.32% for VVSG.TO. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. XSHG.TO charges 0.17%/yr vs 0.12%/yr for VVSG.TO.
Доходность
Сравнение доходности XSHG.TO и VVSG.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XSHG.TO показывает доходность 1.14%, что значительно выше, чем у VVSG.TO с доходностью 0.93%.
XSHG.TO
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 5.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VVSG.TO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 2.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XSHG.TO и VVSG.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XSHG.TO iShares ESG Advanced 1-5 Year Canadian Corporate Bond Index ETF | 1.14% | 4.53% | 1.51% |
VVSG.TO Vanguard Canadian Ultra-Short Government Bond Index ETF | 0.93% | 2.69% | 1.20% |
Correlation
The correlation between XSHG.TO and VVSG.TO is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2024 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSHG.TO vs. VVSG.TO — Ранг доходности на риск
XSHG.TO
VVSG.TO
Сравнение XSHG.TO c VVSG.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced 1-5 Year Canadian Corporate Bond Index ETF (XSHG.TO) и Vanguard Canadian Ultra-Short Government Bond Index ETF (VVSG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSHG.TO | VVSG.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 3.55 | -2.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 16.76 | -14.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.54 | 142.52 | -132.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSHG.TO | VVSG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 6.38 | -4.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 7.58 | -6.57 |
Просадки
Сравнение просадок XSHG.TO и VVSG.TO
Максимальная просадка XSHG.TO за все время составила -7.40%, что больше максимальной просадки VVSG.TO в -0.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSHG.TO и VVSG.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSHG.TO | VVSG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.40% | -0.14% | -7.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.44% | -0.14% | -1.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | 0.00% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.84% | -0.01% | -1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | 0.02% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSHG.TO и VVSG.TO
iShares ESG Advanced 1-5 Year Canadian Corporate Bond Index ETF (XSHG.TO) имеет более высокую волатильность в 0.68% по сравнению с Vanguard Canadian Ultra-Short Government Bond Index ETF (VVSG.TO) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что XSHG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VVSG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSHG.TO | VVSG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.68% | 0.07% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.52% | 0.21% | +1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82% | 0.36% | +1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.79% | 0.37% | +2.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.79% | 0.37% | +2.42% |
Сравнение комиссий XSHG.TO и VVSG.TO
XSHG.TO берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VVSG.TO в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSHG.TO и VVSG.TO
Дивидендная доходность XSHG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности VVSG.TO в 2.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
VVSG.TO Vanguard Canadian Ultra-Short Government Bond Index ETF | 2.41% | 2.50% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSHG.TO iShares ESG Advanced 1-5 Year Canadian Corporate Bond Index ETF | 3.72% | 3.64% | 3.39% | 2.87% | 2.69% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
XSHG.TO and VVSG.TO have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VVSG.TO is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VVSG.TO is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.17% for XSHG.TO.
XSHG.TO tracks Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD, while VVSG.TO tracks Bloomberg Canadian Short Treasury 1-12M Float Adjusted Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.17% for XSHG.TO and 0.12% for VVSG.TO.
Подберите оптимальное распределение для XSHG.TO и VVSG.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор