PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSHC.L с XSTC.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSHC.L с XSTC.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSHC.L (Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D) and XSTC.L (Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D) are both exchange-traded funds - XSHC.L is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Health Care NR USD, while XSTC.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSHC.L returned 6.64%/yr vs 24.21%/yr for XSTC.L. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.12% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XSHC.L и XSTC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D (XSHC.L) и Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSHC.L показывает доходность -2.30%, что значительно ниже, чем у XSTC.L с доходностью 23.32%.

XSHC.L

1 день
2.98%
1 месяц
5.47%
С начала года
-2.30%
6 месяцев
-2.04%
1 год
15.97%
3 года*
3.74%
5 лет*
6.64%
10 лет*
—

XSTC.L

1 день
-2.13%
1 месяц
12.50%
С начала года
23.32%
6 месяцев
21.32%
1 год
52.27%
3 года*
30.65%
5 лет*
24.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSHC.L и XSTC.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XSHC.L
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D		-2.30%6.84%4.08%-3.58%8.14%28.13%9.97%16.71%14.71%
XSTC.L
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D		23.32%14.31%39.50%48.82%-22.54%33.47%41.54%43.20%3.21%

Correlation

The correlation between XSHC.L and XSTC.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2018 г.

0.45

The correlation between XSHC.L and XSTC.L shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XSHC.L и XSTC.L

Секторы
XSHC.L
XSTC.L

Здравоохранение

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.1%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.1%

Финансовые услуги

-

0.1%

Промышленность

-

0.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

99.6%

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

XSHC.L
100.0%
XSTC.L

-

Сырьевые материалы

XSHC.L

-

XSTC.L

-

Коммуникационные услуги

XSHC.L

-

XSTC.L
0.1%

Потребительский циклический сектор

XSHC.L

-

XSTC.L

-

Потребительский защитный сектор

XSHC.L

-

XSTC.L

-

Энергетика

XSHC.L

-

XSTC.L
0.1%

Финансовые услуги

XSHC.L

-

XSTC.L
0.1%

Промышленность

XSHC.L

-

XSTC.L
0.2%

Недвижимость

XSHC.L

-

XSTC.L

-

Технологии

XSHC.L

-

XSTC.L
99.6%

Коммунальные услуги

XSHC.L

-

XSTC.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D

Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с XSHC.L:
XSHC.L с XSFN.LXSHC.L с IUSU.LXSHC.L с ESIH.LXSHC.L с IUHC.LXSHC.L с GNOG.LXSHC.L с XUHC.DEXSHC.L с DOCT.L
Часто сравнивают с XSTC.L:
XSTC.L с BRK-BXSTC.L с IITU.LXSTC.L с XDWT.LXSTC.L с VGTXSTC.L с FLXD.LXSTC.L с IJPH.LXSTC.L с BCHS.L

Доходность на риск

XSHC.L vs. XSTC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSHC.L
Ранг доходности на риск XSHC.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSHC.L: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSHC.L: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSHC.L: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSHC.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSHC.L: 2424
Ранг коэф-та Мартина
XSTC.L
Ранг доходности на риск XSTC.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSTC.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSTC.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSTC.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSTC.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSTC.L: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSHC.L c XSTC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D (XSHC.L) и Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSHC.LXSTC.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
2.70

-1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
3.45

-1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.44

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.28

3.04

-1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.19

7.79

-4.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSHC.L vs. XSTC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSHC.L на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа XSTC.L равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSHC.L и XSTC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSHC.LXSTC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

2.70

-1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

1.09

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

1.14

-0.52

Просадки

Сравнение просадок XSHC.L и XSTC.L

Максимальная просадка XSHC.L за все время составила -19.16%, что меньше максимальной просадки XSTC.L в -29.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSHC.L и XSTC.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSHC.LXSTC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.16%

-29.30%

+10.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-17.49%

+5.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.16%

-29.30%

+10.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.16%

-29.30%

+10.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.62%

-2.71%

-2.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-6.30%

+1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.91%

6.83%

-1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности XSHC.L и XSTC.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D (XSHC.L) составляет 5.43%, в то время как у Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что XSHC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSTC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSHC.LXSTC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.43%

7.05%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.56%

14.45%

-3.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.72%

19.63%

-4.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.22%

22.22%

-8.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.74%

22.43%

-6.69%

Сравнение комиссий XSHC.L и XSTC.L

И XSHC.L, и XSTC.L имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSHC.L и XSTC.L

Дивидендная доходность XSHC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности XSTC.L в 0.26%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
XSHC.L
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D		1.28%1.25%1.25%1.23%1.55%0.85%1.12%0.98%
XSTC.L
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D		0.26%0.33%0.37%0.53%1.08%0.53%0.63%0.60%

Часто задаваемые вопросы

XSHC.L and XSTC.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.12% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSHC.L and XSTC.L have the same expense ratio: 0.12% per year.

XSHC.L is categorized as Health & Biotech Equities, while XSTC.L is Technology Equities. XSHC.L tracks MSCI World/Health Care NR USD, while XSTC.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSHC.L и XSTC.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор