PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSEN.L с XDEQ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSEN.L с XDEQ.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSEN.L (Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D) and XDEQ.L (Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XSEN.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while XDEQ.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSEN.L returned 21.37%/yr vs 11.55%/yr for XDEQ.L. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. XSEN.L charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for XDEQ.L.

Доходность

Сравнение доходности XSEN.L и XDEQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XSEN.L) и Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSEN.L показывает доходность 30.06%, что значительно выше, чем у XDEQ.L с доходностью 8.63%.

XSEN.L

1 день
-0.32%
1 месяц
4.07%
С начала года
30.06%
6 месяцев
26.53%
1 год
46.74%
3 года*
14.11%
5 лет*
21.37%
10 лет*
—

XDEQ.L

1 день
0.92%
1 месяц
3.13%
С начала года
8.63%
6 месяцев
8.62%
1 год
22.22%
3 года*
15.29%
5 лет*
11.55%
10 лет*
13.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSEN.L и XDEQ.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XSEN.L
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D		30.06%1.87%6.67%-5.89%82.86%50.90%-35.95%5.01%-12.11%
XDEQ.L
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C		8.63%7.52%18.91%19.22%-9.44%24.28%11.14%30.48%-1.68%

Correlation

The correlation between XSEN.L and XDEQ.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2018 г.

0.30

The correlation between XSEN.L and XDEQ.L shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XSEN.L и XDEQ.L

Секторы
XSEN.L
XDEQ.L

Энергетика

100.0%
4.6%

Сырьевые материалы

-

3.2%

Коммуникационные услуги

-

9.1%

Потребительский циклический сектор

-

8.9%

Потребительский защитный сектор

-

5.3%

Финансовые услуги

-

14.7%

Здравоохранение

-

9.2%

Промышленность

-

10.1%

Недвижимость

-

1.7%

Технологии

-

30.4%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Энергетика

XSEN.L
100.0%
XDEQ.L
4.6%

Сырьевые материалы

XSEN.L

-

XDEQ.L
3.2%

Коммуникационные услуги

XSEN.L

-

XDEQ.L
9.1%

Потребительский циклический сектор

XSEN.L

-

XDEQ.L
8.9%

Потребительский защитный сектор

XSEN.L

-

XDEQ.L
5.3%

Финансовые услуги

XSEN.L

-

XDEQ.L
14.7%

Здравоохранение

XSEN.L

-

XDEQ.L
9.2%

Промышленность

XSEN.L

-

XDEQ.L
10.1%

Недвижимость

XSEN.L

-

XDEQ.L
1.7%

Технологии

XSEN.L

-

XDEQ.L
30.4%

Коммунальные услуги

XSEN.L

-

XDEQ.L
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D

Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XSEN.L:
XSEN.L с GXLE.LXSEN.L с EYED.LXSEN.L с CWEU.LXSEN.L с NCLP.LXSEN.L с EXUS.LXSEN.L с RNRU.LXSEN.L с XLEP.L
Часто сравнивают с XDEQ.L:
XDEQ.L с IWQU.LXDEQ.L с VWCE.DEXDEQ.L с SWDA.LXDEQ.L с SPYXDEQ.L с XDEV.LXDEQ.L с GGRG.LXDEQ.L с HSJP.L

Доходность на риск

XSEN.L vs. XDEQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSEN.L
Ранг доходности на риск XSEN.L: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSEN.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSEN.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSEN.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSEN.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSEN.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
XDEQ.L
Ранг доходности на риск XDEQ.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEQ.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEQ.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEQ.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEQ.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEQ.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSEN.L c XDEQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XSEN.L) и Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSEN.LXDEQ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
2.26

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
3.17

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.43

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

3.21

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.57

13.32

-4.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSEN.L vs. XDEQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSEN.L на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDEQ.L равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSEN.L и XDEQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSEN.LXDEQ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

2.26

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.87

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.13

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

1.21

-0.87

Просадки

Сравнение просадок XSEN.L и XDEQ.L

Максимальная просадка XSEN.L за все время составила -62.46%, что больше максимальной просадки XDEQ.L в -23.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSEN.L и XDEQ.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSEN.LXDEQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.46%

-23.79%

-38.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.55%

-6.90%

-9.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.22%

-17.96%

-5.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.04%

-17.96%

-6.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.31%

0.00%

-9.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.79%

-3.78%

-14.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.32%

1.67%

+3.65%

Волатильность

Сравнение волатильности XSEN.L и XDEQ.L

Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XSEN.L) имеет более высокую волатильность в 9.04% по сравнению с Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.L) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что XSEN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDEQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSEN.LXDEQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.04%

2.57%

+6.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.50%

7.12%

+13.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.79%

9.81%

+13.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.01%

13.37%

+12.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.43%

16.89%

+12.54%

Сравнение комиссий XSEN.L и XDEQ.L

XSEN.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XDEQ.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSEN.L и XDEQ.L

Дивидендная доходность XSEN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, тогда как XDEQ.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
XDEQ.L
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSEN.L
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D		2.08%2.70%2.70%3.24%3.69%3.27%7.11%2.78%

Часто задаваемые вопросы

XSEN.L and XDEQ.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XSEN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSEN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for XDEQ.L.

XSEN.L is categorized as Energy Equities, while XDEQ.L is Global Equities. XSEN.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while XDEQ.L tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.12% for XSEN.L and 0.25% for XDEQ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSEN.L и XDEQ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор