Сравнение XSEN.L с SPOG.L
XSEN.L (Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D) and SPOG.L (iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF) are both Energy Equities funds tracking the MSCI World/Energy NR USD, from Xtrackers and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSEN.L returned 21.37%/yr vs 17.49%/yr for SPOG.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. XSEN.L charges 0.12%/yr vs 0.55%/yr for SPOG.L.
Доходность
Сравнение доходности XSEN.L и SPOG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XSEN.L показывает доходность 30.06%, а SPOG.L немного ниже – 28.87%.
XSEN.L
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 4.07%
- С начала года
- 30.06%
- 6 месяцев
- 26.53%
- 1 год
- 46.74%
- 3 года*
- 14.11%
- 5 лет*
- 21.37%
- 10 лет*
- —
SPOG.L
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 28.87%
- 6 месяцев
- 21.78%
- 1 год
- 40.62%
- 3 года*
- 11.49%
- 5 лет*
- 17.49%
- 10 лет*
- 8.01%
Сравнение доходности по годам XSEN.L и SPOG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSEN.L Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D | 30.06% | 1.87% | 6.67% | -5.89% | 82.86% | 50.90% | -35.95% | 5.01% | -12.11% |
SPOG.L iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF | 28.87% | -0.88% | 0.57% | -2.90% | 54.40% | 69.37% | -33.93% | 4.75% | -18.54% |
Correlation
The correlation between XSEN.L and SPOG.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2018 г. | 0.92 |
The correlation between XSEN.L and SPOG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов XSEN.L и SPOG.L
Секторы
XSEN.L
SPOG.L
Энергетика
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Энергетика
XSEN.L
SPOG.L
Сырьевые материалы
XSEN.L
-
SPOG.L
-
Коммуникационные услуги
XSEN.L
-
SPOG.L
-
Потребительский циклический сектор
XSEN.L
-
SPOG.L
-
Потребительский защитный сектор
XSEN.L
-
SPOG.L
-
Финансовые услуги
XSEN.L
-
SPOG.L
-
Здравоохранение
XSEN.L
-
SPOG.L
-
Промышленность
XSEN.L
-
SPOG.L
-
Недвижимость
XSEN.L
-
SPOG.L
-
Технологии
XSEN.L
-
SPOG.L
-
Коммунальные услуги
XSEN.L
-
SPOG.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSEN.L vs. SPOG.L — Ранг доходности на риск
XSEN.L
SPOG.L
Сравнение XSEN.L c SPOG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XSEN.L) и iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (SPOG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSEN.L | SPOG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.26 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 2.31 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.57 | 6.19 | +2.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSEN.L | SPOG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 1.46 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.60 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.15 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок XSEN.L и SPOG.L
Максимальная просадка XSEN.L за все время составила -62.46%, что меньше максимальной просадки SPOG.L в -76.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSEN.L и SPOG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSEN.L | SPOG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.46% | -76.49% | +14.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.55% | -17.14% | +0.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.22% | -29.87% | +6.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.04% | -32.90% | +8.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.31% | -10.01% | +0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.79% | -26.49% | +8.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.32% | 6.40% | -1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSEN.L и SPOG.L
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XSEN.L) и iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (SPOG.L) имеют волатильность 9.04% и 9.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSEN.L | SPOG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.04% | 9.48% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.50% | 22.81% | -2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.79% | 27.13% | -3.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.01% | 29.32% | -3.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.43% | 31.93% | -2.50% |
Сравнение комиссий XSEN.L и SPOG.L
XSEN.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SPOG.L в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSEN.L и SPOG.L
Дивидендная доходность XSEN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, тогда как SPOG.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOG.L iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSEN.L Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D | 2.08% | 2.70% | 2.70% | 3.24% | 3.69% | 3.27% | 7.11% | 2.78% |
Часто задаваемые вопросы
XSEN.L and SPOG.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSEN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSEN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.55% for SPOG.L.
Both ETFs track MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.12% for XSEN.L and 0.55% for SPOG.L.
Подберите оптимальное распределение для XSEN.L и SPOG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор